1/29本日の戦略－米GDPへの過度な期待は禁物－
おはようございます。今、企画系の本を読んでいるのですが、企画を作る時の図が相場を予測するときにも使えるのではないかとふと思いました。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ドル>豪ドル>ポンド>NZドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日はオバマ米大統領の一般教書演説で金融改革についてはほとんど言及がなかったことから、アジア時間では概ねこれを好感したリスク選好の動きとなりました。しかし、ロンドン、NYではギリシャをめぐる問題がくすぶり続け、ギリシャ国債が急落したことや独政府が救済報道を否定したことで、不安感がなかなか払しょくされません。また、このタイミングでトリシェECB総裁も「強いドルを支持する」という発言を行っていますので、ユーロには引き続き下落圧力がかかるものと思われます。救済をしないと定めているリスボン条約の禁を破っていくのかが今後の注目となると思われ、独、仏やIMFからの救済の動きが出てくるようであれば、ユーロが下げ止まる可能性があります。
本日は米国の10-12月のGDP速報値が注目されています。市場の事前予想は前期比年率で4.7%の成長ですが、昨日発表された耐久財受注が市場予想から下振れしているうえ、12月の小売売上高が前月比で-0.3%(11月は1.3%から1.8%へ上方修正されている)となっていることから、市場の期待値が先行していると思われることと、FOMCでのホーニッグ・カンザスシティ連銀総裁のタカ派発言を受け、市場が政策金利の前倒し期待を抱いていることから、失望によるドル安や、クロス円の下落には注意したいところです。
週足チャートでは、ユーロ/ドルが一目均衡表で雲のねじれ(先行スパン1と2が交差)に位置していること、遅行線が雲の上から中に入っていること、遅行線が日々線を下に抜けたこと転換線が基準線を下抜けそうなことから、中期的にユーロが下落する可能性が高いことを示しているようです。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/ドル 21日移動平均線を下抜け
カナダドル/円 一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
メキシコペソ/円 90日移動平均線を下抜け、一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
■変動率からの予想レンジ 09:29→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
89.36 ～ 90.35 EURJPY
124.71 ～ 126.25 GBPJPY
144.04 ～ 146.13 AUDJPY
79.72 ～ 81.10 NZDJPY
62.78 ～ 63.88 CADJPY
83.59 ～ 84.85 ZARJPY
11.68 ～ 11.90 NOKJPY
15.10 ～ 15.34 MXNJPY
6.79 ～ 6.90 HKDJPY
11.49 ～ 11.62 SGDJPY
63.59 ～ 64.35 EURUSD
1.3898 ～ 1.4026
■前日のサマリー
昨日は東京時間の朝にユーロ/ドルでの仕掛け的な売りからストップロスを巻き込み、ユーロ/ドルが1.4030ドル近辺から1.3930ドルまで下落、ユーロ/円も126円台ミドルから125.90円まで下落、ドル/円は90円近辺から90.25円近辺へと上昇しました。その後、オバマ米大統領の一般教書演説が日本時間11時から行われ、金融規制に関して大きく取り上げられなかったこともあり、ダウ関物などが堅調に推移したことなどを背景にリスク選好の動きが強まりました。これによりロンドン時間にかけてドル/円が90.56円、ユーロ/円が127.08円、ユーロ/ドルが1.4053ドルの高値を付けました。しかし、ギリシャの国債が急落、独政府はギリシャ支援に関する報道を否定したことでユーロが売られ、更にNY時間に入り、米国で発表された新規失業保険申請件数や耐久財受注が市場予想を下振れすると、NYダウが弱含みで推移、リスク回避の「円買い」と「ドル買い」となったことから、ドル/円は一時89.62円、ユーロ/円は125.10円、ユーロ/ドルは1.3946ドルまで下落しました。取引終盤にかけてはNYダウが下げ幅を祝したこともあり、各々がやや化戻されました。
クローズはドル/円が89.92円、ユーロ/ドルが1.3970ドル、ユーロ/円は125.61円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
10414.29
162.21
158.00%
FTSE100(英)
5145.74
-71.73
-137.00%
DAX(独)
5540.33
-102.87
-182.00%
NYダウ(米)
10120.46
-115.70
-113.00%
S&P500(米)
1084.53
-12.97
-118.00%
NASDAQ(米)
2179.00
-42.41
-191.00%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.63
-0.01
日本10年債
1.310
0.005
英10年債
3.94
0.06
独10年債
3.20
0.00
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1083.60
-0.90
NY原油(期近)
73.64
-0.03
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください
1/29(金)
・ 08:30 日本 12月全国CPI(除生鮮/前年比)
・ 08:30 日本 12月有効求人倍率
・ 08:30 日本 12月家計調査消費支出(前年比)
・ 08:30 日本 12月失業率
・ 08:30 日本 1月東京CPI(前年比)
・ 08:30 日本 1月東京CPI(除生鮮/前年比)
・ 08:30 日本 12月全国CPI(前年比)
・ 08:50 日本 12月鉱工業生産(前月比)
・ 09:01 英国 1月GFK消費者信頼感調査
・ 09:30 豪 12月民間部門信用(前年比)
・ 14:00 日本 12月建設工事受注(前年比)
・ 14:00 日本 12月住宅着工戸数(前年比)
・ 14:00 日本 12月住宅着工戸数(年率)
・ 18:00 ユーロ圏 12月マネーサプライM3(前年比)
・ 19:00 ユーロ圏 12月失業率
・ 19:30 スイス 1月KOFスイス先行指数
・ 21:00 南ア 12月貿易収支(ランド)
・ 22:30 米国 第4四半期GDP速報値(前期比年率)
・ 22:30 米国 第4四半期雇用コスト指数
・ 22:30 米国 第4四半期個人消費
・ 22:30 カナダ 11月GDP(前月比)
・ 22:30 カナダ 12月原料価格指数(前月比)
・ 22:30 カナダ 12月鉱工業製品価格(前月比)
・ 23:45 米国 1月シカゴ購買部協会景気指数
・ 23:55 米国 1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値
・ 00:00 米国 1月ミルウォーキー購買部協会景気指数
