1/18本日の戦略－本邦政局は円安の要因になりにくい－
おはようございます。この2日間の休みで、Excelでテクニカルの計算をするプログラムを組んでいますが、完成は来週になりそうです。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ドル>ユーロ>ポンド>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
週末はメルケル首相辞任のルーマーはともかくとして、全体的にリスク回避の動きが先行したようです。米オバマ政権が導入しようとしている一定規模の金融機関に対する資産額に応じた課税や中国当局によるさらなる引き締めへの懸念が先行したものと思われます。本邦では、小沢一郎民主党幹事長の元秘書の石川知裕衆議院議員が逮捕されたことで、政局への関心が高まっていますが、海外市場関係者ではそれほど小沢氏の知名度が高いと思われないことから、このニュースからの円売りは限定的と思います。
本日は米国がキング牧師デーで休場となることから、本邦およびアジア・欧州市場の株価の動きが注目されると思われます。株価の下落が継続するようであれば、リスクを回避する「円買い」と「ドル買い」が継続する動きとなると思われ、「ドル/円」では、リスク回避のための「質への逃避」から米国債が買われやすく、利回り(金利)の低下が予想されるため、金利差からの「円」の上昇の可能性が高いと思われます。このため、これまで買われてきた資源国通貨の豪ドルやカナダドルなどは調整の下げが継続する可能性があります。ただ、中国の引き締めに関しても、18日の預金準備率の0.5%引上げを行い、しばらく様子を見ないと次の引き締めにはつながりにくいと思われることで、選好している不安が落ち着いてくると反発につながっていく可能性が出てきます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/ドル 90日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線、雲を下抜け、一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け
ポンド/円 21日移動平均線、一目均衡表(日足)基準線、雲をした抜け
香港ドル/円 一目均衡表(日足)の基準線をした抜け
シンガポールドル/円 21日移動平均線をした抜け
南アランド/円 21日移動平均線をした抜け
ユーロ/スイス 90日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
豪ドル/NZドル ストキャスティックス(スロー)上抜け、一目均衡表(日足)の転換線が基準線を上抜け
■変動率からの予想レンジ 07:00→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
90.32 ～ 91.28 EURJPY
129.95 ～ 131.34 GBPJPY
146.80 ～ 148.55 AUDJPY
83.24 ～ 84.43 NZDJPY
66.62 ～ 67.54 CADJPY
87.63 ～ 88.85 ZARJPY
12.14 ～ 12.36 NOKJPY
15.87 ～ 16.10 MXNJPY
7.07 ～ 7.18 HKDJPY
11.61 ～ 11.74 SGDJPY
64.94 ～ 65.63 EURUSD
1.4323 ～ 1.4450
■前日のサマリー
週末は東京時間でメルケル独首相の辞任のルーマー(シンガポールから?)が流れ、ユーロが弱含みで推移した流れが継続、ロンドン時間に入ってもトリシェECB総裁の強いドル支持の発言、中国によるさらなる引き締めの懸念などから株価が軟調に推移し、リスク回避の動きでドル/円は東京朝方の高値の1ドル=91.32円から90.60円、ユーロ/円は1ユーロ=132.39円の高値から130.29円、ユーロ/ドルも1ユーロ=1.4511ドルの高値から1.44ドル割れとなりました。その後、22時30分に米12月の消費者物価指数が発表され、前月比で0.1%、食料品とエネルギーを除いたコアも0.1%と市場予想よりやや物価の上昇が抑えられていたものの、同時に発表されたNY連銀製造業景気指数が15.92と予想より良かったことでミックスとなり大きな動きはありませんでした。23時の米株価のオープンはオバマ米大統領が一定規模の資産を保有する金融機関への課税を表明したことから、金融株を中心に下落しましたが、売りが先行していたこともあり、ドル/円は91.19円、ユーロ/円は131.24円まで回復しました。しかし、米ミシガン大消費者信頼感指数が72.8と市場予想より悪かったこともあり、戻りが売られ、米10年債の利回りも3.66%まで0.08%の下落となったことで、ドル/円は90円台後半まで下落、フラハーティ・カナダ財務相が「米ドルが下落基調にあるのは誰の目にも明らか」などと発言したものの、リスク回避の動きが先行していることもあり、ユーロ/ドルでのユーロの下げは止まらず、4時過ぎにはストップロスなどを巻き込み1.4336ドルの安値を付けました。
クローズはドル/円が90.81円、ユーロ/ドルが1.4384ドル、ユーロ/円は130.85円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
10982.10
74.42
0.68%
FTSE100(英)
5455.37
-42.83
-0.78%
DAX(独)
5875.97
-112.91
-1.89%
NYダウ(米)
10609.65
-100.90
-0.94%
S&P500(米)
1136.03
-12.43
-1.08%
NASDAQ(米)
2287.99
-28.75
-1.24%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.67
-0.06
日本10年債
1.320
-0.010
英10年債
3.94
-0.04
独10年債
3.26
-0.04
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1130.50
-12.50
NY原油(期近)
78.00
-1.39
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください
1/18(月)
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