3/31 本日の戦略－豪ドルは利上げ期待の先行しすぎ?－
おはようございます。3月末で日本の年度末ですね。明日は第一生命が上場されます。為替市場はどのような影響が出るでしょうか。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ポンド>豪ドル>NZドル>ドル>円>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
ギリシャが昨日実施した12年債の入札(10億ユーロ)が不調(3.6億ユーロに留まる)に終わったことで、今後も実施が予定されるギリシャ債権の入札が不調になるようであれば、EU首脳会議で合意した支援策が試されることになりそうです。このため、懸念が後退しなければ、ユーロの戻りは売られやすくなると思います。また、昨日の市場では出所不明ながらフランスの格下げの噂などがでたことなどから、こうした不確かな噂や格付け会社などの否定コメントなどの可能性があり、振り回されないよう注意が必要です。ただ、こうしたユーロへのリスク要因がある中で、郵貯の限度額引き上げを盛り込んだ郵政改革法案の早期策定を鳩山首相が指示したことで、郵貯による安易な国債引き受けと財政規律の乱れの懸念から円が売られやすい地合いは継続するのではないかと思われます。
本日は年度末で仲値終了豪は本邦からの円買いが出やすくなるかもしれません。ドル/円は昨日、ようやく93円を壁を上に抜けましたが、高値が93.02円にとどまっていることから、引値で93円を維持できるかどうか今後のカギになりそうです。また、21時15分に民間給与計算会社ADPの雇用統計の発表が予定されており、材料が少ない中と米雇用に関心が集まっていることから注目されます。市場予想では4万人の増加となっていますが、これが大幅に上振れするようであれば、ドルが年初来高値の93.78円を上に抜け、週足の一目均衡表の雲の中に入り、4度目の雲の上抜けのトライにつながってくると思われます。
豪ドルは、RBAウォッチャーのマッカラン氏に続き、昨日もミッチェル氏が利上げの可能性が高いと発言しています。市場はすでに利上げを織り込んでいることから、利上げ期待からの豪ドルの上昇にもそろそろ限りが出ると思われ、21日移動平均線から3%以上かい離している豪ドル/円ではおしれーたー系のテクニカル指標などから売りのタイミングを図りたいと思います。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/円 21日移動平均線を上抜け
ユーロ/円 一目均衡表(日足)の雲の下
ユーロ/ポンド 一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
■変動率からの予想レンジ 09:47→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
92.42 ～ 93.27 EURJPY
123.71 ～ 125.16 GBPJPY
138.75 ～ 140.77 AUDJPY
84.83 ～ 85.88 NZDJPY
65.46 ～ 66.40 CADJPY
90.48 ～ 91.67 ZARJPY
12.48 ～ 12.65 NOKJPY
15.35 ～ 15.56 MXNJPY
7.43 ～ 7.52 HKDJPY
11.88 ～ 12.00 SGDJPY
66.01 ～ 66.64 EURUSD
1.3336 ～ 1.3463
■前日のサマリー
昨日の東京時間は本邦の失業率などが市場の予想通りで特に材料視されなかったものの、3月期末を前に本邦勢の円買いからストップロスを付け、ドル/円は1ドル=92円台ミドルから91.12円、ユーロ/円は124円台後半から124.17円まで下落しました。ユーロ/ドルは1.34ドル台後半で小動き。ロンドン時間帯にはドバイ・ワールドと債権団が合意に至るとの観測などや発表されたネーションワイド住宅価格指数が予想よりも上振れしたことやGDP確報で上方修正されたことからポンド主導で上昇し、ドル/円は92.73円、ユーロ/円は125.47円、ユーロ/ドルは1.3538ドル、NY時間にはポンド/円が140.52円(東京時間の安値の138.04円からほぼ一本調子)まで上昇しました。22時には発表された米S&P/ケースシラー住宅価格がプラスとなったことでドルが買われ、ドル/円は93.02円まで上昇しました。一方、ユーロは20過ぎにギリシャの12年債の入札が不調(10億ユーロの募集に対して3.6億ユーロの応募に留まった)だったことから、ユーロが売られ、ユーロ/ドルは1.3395ドル、ユーロ/円は124.32円の安値を付けました。
クローズはドル/円が92.77円、ユーロ/ドルが1.3414ドル、ユーロ/円は124.44円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
11097.14
110.67
1.01%
FTSE100(英)
5672.32
-38.34
-0.67%
DAX(独)
6142.45
-14.40
-0.23%
NYダウ(米)
10907.42
11.56
0.11%
S&P500(米)
1173.27
0.05
0.00%
NASDAQ(米)
2410.69
6.33
0.26%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.86
-0.01
日本10年債
1.390
0.010
英10年債
3.98
0.02
独10年債
3.11
-0.02
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1104.50
-5.80
NY原油(期近)
82.37
0.20
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください
3/31(水)
・ 09:15 米国 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
・ 09:30 豪2月住宅建設許可件数(前月比)
・ 09:30 豪2月小売売上高(前月比)
・ 11:00 NZ3月NBNZ企業信頼感
・ 16:55 ドイツ 3月失業率
・ 16:55 ドイツ 3月失業者数(千人単位)
・ 17:45 ユーロ圏 トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁記者会見
・ 18:00 ユーロ圏 2月失業率
・ 18:00 ユーロ圏 3月消費者物価指数速報(前年比)
・ 21:00 南アフリカ 2月貿易収支
・ 21:15 米国 3月ADP雇用統計
・ 21:30 カナダ 1月GDP(前月比)
・ 22:45 米国 3月シカゴﾞ購買部協会景気指数
・ 23:00 米国 2月製造業受注指数
・ 01:30 米国 デューク米連邦準備委員会(FRB)理事講演
・ 01:30 米国 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
・ 02:30 ユーロ圏 ビニスマギ欧州中央銀行(ECB)理事講演
