Vol.12 モメンタムと変化率(ROC)は移動平均線を先取り
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皆様こんばんは。ワシントンで開催されたG7で背中を押される形となり、ギリシャが支援を要請したものの、支援をめぐり5月9日に地方選挙を控えたドイツから否定的な発言が重なったことで、ギリシャは自力で市場から資金を調達することが困難になってしまいました。このため、問題はユーロの信認にまで発展し、ポルトガルやスペインといった南欧諸国でも格付け機関による格下げなどが行われ、ユーロ浮上の糸口が見えなくなってしまいました。
先週の宿題は「移動平均線を先取りしているテクニカル分析は何でしょうか」という問題でした。先週も書きましたがトレンド分析の定番は移動平均線ですが、その性質上、実際の値動きに対して判断が遅くなる傾向があります。トレンドの転換を少しでも早く知る方法があれば便利です。
本来のテクニカル分析の解説と異なりますが、モメンタムと変化率(ROC)は移動平均線を先取りしていると思っています。では、なぜこれが移動平均線を先取りをしているのかというと、移動平均線とモメンタム、変化率(ROC)の計算式を見比べていただければわかります。
n日移動平均線 = ( C1 + C2 ・・・ + Cn ) ÷ n
n日モメンタム = Cn - C1
n日変化率(ROC) = ( Cn - C1 ) ÷ C1
※Cは終値
例えば、5日移動平均線は5日間の平均を取りますが、翌日の5日移動平均線は新しい引値を加えて、6日前の引値を外します。要するに新しい引値から6日前の引値を引いた数が移動平均線に影響を与えるということになります。これを式であらわすと C6 - C1 となり、これとモメンタムの式と見比べてみてください。同じになりませんか。
ということは、モメンタムや変化率(ROC)がゼロを上回ってきたら、移動平均線が上向く可能性が高くなり、逆にゼロを下回ってきたら、移動平均線が下向く可能性が高くなることになります。
余談ですが、モメンタムと変化率(ROC)は計算日数を同じにすると形は全く同じとなり、どちらを使ってよいといえます。
▼モメンタム
http://www.fxmuseum.jp/techanalysis/momentum.html
▼変化率(ROC)
http://www.fxmuseum.jp/techanalysis/rate_of_change.html
