7/1 本日の戦略－そろそろ米国の指標に注目か－
おはようございます。本日から電力の使用制限ですね。不便は仕方ないですが、前向きに捉えて更なる節電に協力します。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ユーロ>NZドル>豪ドル>円>ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日もギリシャ関連では、ギリシャ政府が財政緊縮策を実施に移す法案を賛成155、反対136で可決しました。パパンドレウ政権は増税や資産売却など780億ユーロの規模の財政健全化策が実施できることとなり、週末のEU緊急財務相会合でEUからの融資が決定するとみられます。ただ、ここまでは既に市場が先取りしているとみられ、ここから先は株価の上昇からの市場の楽観(リスク・オン)的な動きが続くかどうかです。
また、昨日はシカゴ購買部協会景気指数(PMI)が発表され、市場予想を上回る良いないととなったことで、ドル/円が80円台後半へと上昇しました。これは先に発表されたNY連銀製造業景気指数やフィラデルフィア連銀製造業景気指数と比べ調査のタイミングが遅いために、サプライチェーンの回復とともに自動車関連の生産回復が加味されていると思います。ただ、内容を細かく見ますと指数を押し上げた要因は「生産」で、次に「新規受注」となっていますが、「雇用」は4カ月連続で低下となっていて、FRBが注目している雇用に対しては、この指数の内容からも期待が持ちにくくなっています。本日は23時に米供給管理協会(ISM)製造業景気指数が発表されますので、足許だけみると製造業ISMも回復している可能性があります。回復となればリスク・オンの動きが継続し、「円」と「ドル」が売られやすい状態が続くと思います。
■シカゴPMIの雇用指数 
source:Institute for Supply Management - Chicago
全データはこちらを参照してください。
本日朝方に発表されました日本の失業率は4.5%、全国消費者物価指数は前年比0.3%、日銀短観大企業製造業は-9となっています。日銀短観は前回の発表時には震災の影響がほとんど織り込まれていなかったことから、今回悪化しました。ただ、「円」は経済指標というより市場センチメントがリスク・オンかリスク・オフかという観点となりますので、短観などでは動きにくいようです。 ■AUDJPY 日足(一目均衡表、移動平均線、ストキャスティックス) 
source: Uedaharlowfx
豪ドル/円は6/27に84.05円まで下落した後に3日連続で上昇しました。現在は21日移動平均線を上に抜けて、一目均衡表(日足)の雲の上をうかがう展開となっています。ストキャスティックス(スロー)は%Kスローが80を超えて推移していて、短期的には買われ過ぎの水準となっていますが、雲の上に抜け出て6/1の高値の87.58円を上に抜けられれば、4/28の高値の89.58円を目指していくものと思います。
■日足からのテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ドル/スイス 21日移動平均線を上抜け
NZドル/米ドル 年初来高値更新
■変動率からの予想レンジ 08:11→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間帯は月末要因もあり、ドルが弱含みに推移、ドル/円は80.80円近辺から80.30近辺へ下落、ユーロ/ドルは1.4430ドル近辺から1.4519ドルへと上昇、ユーロ/ドルは116.45円近辺から116.85円近辺のレンジの動きとなりました。ロンドン時間に入ると、ドル/円は小動きとなり、ユーロ/ドルは1.4522ドルまで高値を伸ばしたものの、1.4460ドル近辺へ下落、ユーロ/円は116.68円まで戻した後、116.30円近辺へと下落しました。NY時間では、米新規失業保険申請件数が市場予想より悪化したことから、ドル/円は80.27円まで下落したものの、独政府が独の銀行とギリシャ債務で合意したことやギリシャ議会で緊縮財政実行法案が可決したことから、ユーロ/ドルは1.4538ドル、ユーロ/円は117.20円まで上昇、ドル/円は発表されたシカゴPMIが市場予想を大幅に上回る61.1(予想56.6)となったことで、ドル/円は80.86円へと上昇しました。クローズにかけては高値からは下落したものの、ドル/円は80.60円近辺、ユーロ/ドルは1.45ドル近辺、ユーロ/円は116.80円近辺となりました。
クローズはドル/円が80.54円、ユーロ/ドルが1.4498ドル、ユーロ/円は116.80円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
7/1(金)
・ 08:30 日本 5月 有効求人倍率
・ 08:30 日本 5月 失業率
・ 08:30 日本 6月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比
・ 08:30 日本 5月 全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比
・ 08:30 日本 5月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比
・ 08:50 日本 4-6月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断
・ 08:50 日本 4-6月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き
・ 08:50 日本 4-6月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 前年度比
・ 16:30 スイス 6月 SVME購買部協会景気指数
・ 17:00 ユーロ圏 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
・ 17:30 英国 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
・ 18:00 ユーロ圏 5月 失業率
・ 18:30 ユーロ圏 オルファニデス・キプロス中銀総裁議会証言
・ 22:55 米国 6月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
・ 23:00 米国 5月 建設支出 前月比
・ 23:00 米国 6月 ISM製造業景況指数
※経済指標の発表予定は予告なく変更になることがあります。
