8/12 本日の戦略－欧州の規制強化で株価は下げ止まるか－
おはようございます。本日も暑くなりそうですね。お盆休みで帰省ラッシュが始まっているようですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>豪ドル>ポンド>ユーロ>円>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日のNY市場終了後、スペインは12日から15日間空売りの禁止、フランスは銀行と保険会社11社の株式の空売りを15日間禁止することを発表、イタリア、ベルギーも12日から空売りを禁止することを発表しました。空売り規制はリーマン・ショック後にも行われ、一定の効果をあげたとみられることから、投機筋もポジションをクローズしたようです。規制が行われている期間に市場が落ち着けば、株価下落からの円高圧力が低下すると思いますが、16日の独仏首脳会談(日本時間23時)の結果が思わしくない場合には、市場が不安定となることが予想されますので、円高圧力はまだ継続すると思います。これに対して、昨日も日銀のレートチェックの噂がでるなど、3月に付けた円の史上最高値近辺ではドルはサポートされるのではないかと思います。
また、ヨーダンSNB副総裁は、「(スイスフランを一時的にユーロにペッグさせる措置について)為替相場に影響を及ぼす一時的措置は、長期的な物価安定と両立し得る限り、中銀の責務の一部となる」と発言、これも投機筋のユーロ売りを解消する一つのきっかけとなり、スイスフランは主要通貨に対して大幅に下落しました。また、本日はEUとIMFがポルトガル支援条件の第1回目の調査を完了する見込みであり、日本時間17時に記者会見を開く予定としています。特に波乱がなければ、ユーロの支援材料となると思います。
本日は米国の小売売上高(21時30分)、ミシガン大学消費者信頼感指数の発表が予定されています。とくに後者のセンチメントの悪化には注意が必要となり、市場が思っているほど指数が悪化していない場合には株価の上昇が予想され、円が売られやすくなると思います。
■EURJPY 日足(一目均衡表、ボリンジャーバンド、パラボリック、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
ユーロ/円は昨日108.31円と直近の安値を更新しましたが、ボリンジャーバンドの-2σの中に戻って、陽線でクローズしたことから、ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロスすると戻りにつながる可能性が高まります。戻りの目処はボリンジャーバンドのセンターラインと一目均衡表(日足)の転換線が重なる111.10円近辺となりそうです。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル 一目均衡表(日足)の基準線を上抜け(ただし、日替わり)
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の雲の中から上へ
■変動率からの予想レンジ 07:06→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間は朝方に米系投機筋の仕掛け的なドル買いがあり、ドル/円は77.15円近辺、ユーロ/円は109.40円近辺まで上昇しましたが、日経225平均株価が下落するなどリスク回避の動きが継続し、ドル/円は76.31円、ユーロ/円は108.66円まで下落しました。このレベルで、日銀からレートチェックが入ったとの噂で、ドル/円は77.30円、ユーロ/円は109.91円まで急上昇しましたが、介入ではないとの見方が広がり、急速に値を下げました。ユーロ/ドルはECBがイタリアとスペインの国債を購入とのニュースなどを受けて朝方の1.4125ドル近辺から1.4270ドルまで上昇しました。ロンドン時間には再びフランスの金融機関に対して噂や憶測が出てリスク回避の様相となり、NY時間序盤に歯、ユーロ/ドルは1.4104ドル、ユーロ/円は108.01円まで下落、ドル/円は新規失業保険申請件数が39.5万件に減少したことを受け、77.94円近辺まで上昇しましたが、同時に発表された貿易収支が悪化したこともあり、77円を超えることができませんでした。その後、独仏首相が16日に会談とのニュースや、EU当局が空売り規制を検討しているとの報道もあり、株価の買い戻しが進み、また、スイスフランがユーロとペッグするとの思惑なども出てユーロ/ドルは1.4295ドル、ユーロ/円は109.73円まで上昇しました。クローズにかけては、NYダウの大幅な反発もあり、高値圏を維持して取引を終えました。
クローズはドル/円が76.82円、ユーロ/ドルが1.4236ドル、ユーロ/円は109.39円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
8/12(金)
・ 13:30 日本 6月 鉱工業生産・確報値 前月比
・ 18:00 ユーロ圏 6月 鉱工業生産 前月比
・ 21:30 米国 7月 小売売上高 前月比
・ 22:55 米国 8月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
・ 23:00 米国 6月 企業在庫 前月比
・ 23:00 米国 ダドリー米NY連銀総裁講演
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