つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。本日の関東地方は午後からは雨の予報ですが既に降ってきていますね。涼しくなってくれれば助かります。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ドル>ポンド>ユーロ>豪ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日はリスクを回避する動きから米国債が買われ、米10年債利回りが史上初めて2%を割り込みみました(国債は価格が上昇すると利回りは低下する)。また、金が1トロイオンス(=31.1532g)=1,822ドルまで上昇、市場は再びリスク回避のムードに陥っています。こうした中では、「円」「ドル」「スイスフラン」が買われる流れになるのですが、本邦は政府・日銀が介入の構えをちらつかせている(中尾財務官と中曽日銀理事が会談したなど)ことから、「円」が買いにくく、スイス政府や国立銀行もスイスフラン高を阻止する行動を取っていることで、「スイスフラン」も買いにくくなっています。このため、ユーロや豪ドルなどといった通貨の下落が大きくなりました。本日は目立った材料がないことやアジアの株価が下落するとみられることで、円高圧力と介入警戒の駆け引きの日となると思います。ただ、昨日夕の野田財務相の発言を見てみると「介入はサプライズ出ないと意味はない」「(円高進行では)プラスの人もいるはず」と円高を容認?ともとれなくもない発言をしていることで、76.25円の円の史上最高値(ドルの最安値)を抜けてくる可能性があります。市場ではこのレベルにまとまったストップロスがあるとの見方が強く、材料がなくてもこのレベルを試すことは想像に難くなく、本邦からの何らかの行動がない場合には76円を下抜けてくる可能性も否定できません。

市場では、雇用や住宅の回復が見えないことに加え、先般発表されたNY連銀、昨日発表されたフィラデルフィア連銀製造業景気指数が大幅に下振れしたことで、今後発表が予定されているシカゴ購買部協会景気指数や米供給管理協会(ISM)製造業・非製造業景気指数が悪化することが予想されます。特にISMで分岐となる50を割り込んでくるようであれば、米国のリセッション入りの可能性も出てくることから、更に株価の下落となるのではないかと思われます。こうした中で、米国が財政出動しにくい状況にあり、また、QE2の効果を疑問視する向きもあるので、26日(金)23時に行われるジャクソンホールでのバーナンキ米FRB議長の講演でもQE3には触れない可能性もあり、そうなると失望から米国の株価が一段安となるかもしれません。依然としてリスクは円高方向にあります。

上にも書きましたが、昨日の動きが典型的なリスク回避の動きとなっていることで、本日もクロス円の下落には警戒と思います。

■AUDUSD　日足(一目均衡表、ストキャスティックス、フィボナッチ) source:uedaharlowfx
豪ドル/米ドルは8/17の高値の1.0599ドルが一目均衡表(日足)の雲の下限で止められたことやストキャスティックス(スロー)がデッドクロスする可能性が高いことから、本日引値でデッドクロスした場合には下落するものと思われます。8/9の安値の0.9926ドルと前出の高値を100%としたフィボナッチでみると、38.2%押しの1.0339ドルもしくは50%押しの1.0259ドル(=一目均衡表の転換線と同値)、61.8%押しの1.0179ドルで止まらない場合には前出安値の0.9926ドルを下抜ける可能性があります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル　一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
ポンド/円　21日移動平均線を下抜け
NZドル/米ドル　一目均衡表(日足)の雲の上から中へ

■変動率からの予想レンジ　07:48→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日の東京時間は日経225平均株価やアジアの株価が下落したことから、全般的にリスク管理の動きとなり、ドル/円は76.55円近辺から76.70円近辺の小動き、ユーロ/ドルは1.4430ドル近辺から1.4385ドル近辺へ下落、ユーロ/円は110.20円近辺から110.55円近辺のレンジの動きとなりました。ロンドン時間には、フィンランドやオランダなどがギリシャへの新規融資に担保を要求するとの話から、欧州の株価も下落して、1.4452ドルまで一時上昇したユーロ/ドルは1.4358ドル、同じく110.72円まで上昇していたユーロ/円は109.94円まで下落しました。ドル/円は76円台ミドルから後半での狭いレンジの動き。NY時間には発表された米新規失業保険申請件数は小幅悪化だったものの、フィラデルフィア連銀製造業景気指数が大幅に悪化し、中古住宅販売件数も予想から下振れしていたことで、NYダウが大幅に下落、リスク回避の動きからドル/円は76.45円、ユーロ/ドルは1.4271ドル、ユーロ/円は109.25円まで下落しました。クローズにかけては米株式が下げ止まったこともあり、下値からは戻してクローズしています。
クローズはドル/円が76.55円、ユーロ/ドルが1.4331ドル、ユーロ/円は109.73円。

■株価(bloomberg.co.jp)

■金利(bloomberg.co.jp)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
8/19(金)
・ 13:30 日本 6月 全産業活動指数 前月比
・ 15:00 ドイツ 7月 生産者物価指数(PPI) 前月比
・ 20:00 カナダ 7月 消費者物価指数(CPI) 前月比
・ 20:00 カナダ 7月 消費者物価指数(CPI) 前年同月比
・ 20:00 カナダ 7月 消費者物価指数(CPIコア) 前月比
・ 20:00 カナダ 7月 消費者物価指数(CPIコア) 前年同月比
・ 21:30 米国 ダドリー米NY連銀総裁講演
・ 21:35 米国 ピアナルト米クリーブランド連銀総裁講演
・ 22:00 カナダ カーニー・カナダ中銀総裁議会証言

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