8/26 本日の戦略－バーナンキ米FRB議長講演内容次第か－
おはようございます。本日もよろしくお願いします。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>NZドル>ユーロ>豪ドル>ポンド>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は、ドイツの格下げのうわさなどが流れて、一時株式市場が混乱しましたが、欧州ではフィンランドが端を発したギリシャ支援で担保を求めている件の協議が本日行われると英FT紙が報じているようです。現金の担保についてはフィンランドとギリシャの2国間では合意していますが、ユーロ圏の承認を得なければならず、ドイツなどは反対しています。このため、現金以外の担保について話し合われるものと思われます。仮にまとまらなかった場合には、フィンランドがギリシャ救済から離脱する可能性も出てくることから、欧州の株価の下落につながり、ユーロが売られる可能性があります。
本日8時30分から行われていますスティーブンス豪準備銀行(RBA)総裁の議会証言では、「不確実性が高まっている」「信頼感の低下がインフレ抑制の公算」「1-3月期のGDPは弱かった」などとハト派的な発言をしたものの、「中国の成長は鈍化を見せているが以前かなり堅調」「豪州は概して米国や欧州の危機の影響を受けていない」などとの発言を行ったこともあり、豪ドル/円は81.19円まで一時上昇しましています。発言内容からはそれほど上昇するとは思えませんでしたが、市場が利下げ期待をしていたということでしょうか。ただ、今後も欧米などで不確実な状況が見られると思われることから、上昇が継続するかは疑問に思っています。
ドル/円は昨日に、ストップロスを巻き込んで一時77.70円まで上昇しましたが、さすがにこのレベルではドル売りが多く頭を押さえられたように思います。本日23時のバーナンキ米FRB議長の講演ではQE3に触れる可能性は低いとみられ、市場もこれを織り込んでいるように思います。このため、サプライズが無ければ、反応は限定的となると思っています。チャート上では一目均衡表(日足)の基準線の78.08円がレジスタンスとして位置しています。
■AUDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
豪ドル/円は足許では一目均衡表(日足)の転換線にサポートされて、上昇トレンドが継続しているように見えます。ただ、ストキャスティックス(スロー)が%Kスロー、%Dスローともに80を超えてきている(デッドクロスはしていないが)ことや、一目均衡表(日足)の基準線が81.34円に控えていることから、これを超えられないと下落につなっていく可能性が高いと思われます。この場合の直近のサポートは転換線の80.02円近辺になります。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ドル/円 21日移動平均線を上抜け
ポンド/ドル 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
ユーロ/円 一目均衡表（日足）の基準線を上抜け
■変動率からの予想レンジ 07:49→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間は5・10日ということもあり、仲値不足の観測からドル/円が一時77円台、ユーロ/円が111円台に乗せましたが、すぐにドル/円は76.85円、ユーロ/円は110.59円まで下落しました。ただ、アジア株価が堅調に推移したことを受け、ロンドン時間にかけてドル/円は77円台前半、ユーロ/円は111円台前半、ユーロ/ドルは1.43ドル台後半から1.44ドル台前半へと上昇しました。ロンドン時間はおおむね堅調だったものの、ギリシャ債の利回りが上昇(債券価格は下落)したことで、ユーロ/ドルは一時1.4408ドル、ユーロ/円は111.12円まで下落しました。NY時間には発表された米新規失業保険申請件数が市場予想より悪かったことで、ドル/円は77.05円まで下落、ユーロ/ドルは1.4457ドルまで上昇しました。その後、ドイツの格下げの噂などから、欧州の株価が急落すると、ユーロ/ドルは1.4328ドル、ユーロ/円は110.86円まで下落する一方、ドル/円はストップロスをつけて77.70円まで上昇しました。ただ、CNBCがS&P、ムーディーズ、フィッチの格付け会社が「AAA」の維持をするだろうと報じたこともあり、ユーロ/ドルは1.4380ドル近辺へと戻し、ユーロ/円はドル/円に連れ111.64円の高値をつけました。
クローズはドル/円が77.43円、ユーロ/ドルが1.4375ドル、ユーロ/円は111.35円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
8/26(金)
・ 08:30 日本 8月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比
・ 08:30 日本 7月 全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比
・ 08:30 日本 7月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比
・ 08:30 豪 スティーブンス豪準備銀行(中央銀行)総裁議会証言
・ 17:00 ユーロ圏 7月 マネーサプライM3 前年同月比
・ 17:30 英国 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比
・ 17:30 英国 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比
・ 18:30 スイス 8月 KOF景気先行指数
・ 21:30 米国 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) 前期比年率
・ 22:55 米国 8月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
・ 23:00 米国 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長講演
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