9/27 本日の戦略－ECBへの期待はいつまで続くか－
おはようございます。先日、光速より早いニュートリノが見つかったとの新聞記事を読みました。確かに、相対性理論から考えれば拘束に近付くほど質量は重くなるはずですので、光速は超えられないのですが。観測値が正しいとすると新たな分野が開けそうですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>ポンド>豪ドル>円>ユーロ>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日の欧州株価の反発は、ECBによる緩和政策期待とみることができそうです。ギリシャ支援に対する80億ユーロの次回支払いが10月3,4日のEU財務相会合では決定されない見込みである(査定のためのEU、ECB、IMFの代表団がアテネにもどっていない)ことから、懸念が高まったものの、次回10月6日のECB理事会で①カバード・ボンドの購入、②1年物資金供給オペ、③政策金利の引き下げ、④そのほかの追加緩和措置が協議されるとみられます。また、10月1日にメルケル独首相とサルコジ仏大統領がパリで会談する可能性があるとルモンド紙(仏)が報じているようです。ただ、ドイツはEFSFの4400億ユーロを上回る規模に拡大するつもりはないとし、ビニスマギECB理事のEFSFレバレッジの活用に対しては否定的な発言を行っています。このため、昨日はECBに期待感が出ましたが、これが長続きする可能性は低そうです。このため、ユーロの戻りは売られやすい状況が継続すると思います。
本日は米国で、22:00にS&P/ケースシラー住宅価格、23:00にCB消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数、2:00に米2年債の入札の予定があります。ただ、現在は市場が欧州に注目していることもあり、余程内容にインパクトがない限り、為替への影響は限定的と思われます。ただ、足許での米景気も悪化していることから、リッチモンド連銀指数などが悪ければ、米株価の下落からドルの底堅い動きが予想されます。
クロス円については、チャート上でみると底堅めをしているようにも見えますが、安値を更新した通貨もまだ見られますので、下向きの都連が継続しているとみられます。
■NZDUSD 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
NZドル/米ドルは昨日0.7636の安値をつけたことで、8/31の高値の0.8569ドルから0.0923ドルの下落となり、8/1の高値の0.8841ドルから8/9の安値の0.7964まで下落した幅の0.0877ドルとほぼ同じ値幅の下落となりました。一目均衡表(日足)では、三役逆転となっていて下落トレンドが継続していますが、ストキャスティックス(スロー)では20以下でゴールデンクロスしていることから戻りにつながる可能性があります。戻りは前出8/9の安値の0.7964ドル近辺と思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ポンド/ドル ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
ユーロ/円 年初来安値更新
豪ドル/円 年初来安値更新、ストキャスティックス(スロー)がゴールデンクロス
カナダドル/円 年初来安値更新
豪ドル/米ドル 年初来安値更新
■変動率からの予想レンジ 07:35→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間帯は、ギリシャ支援の次回支払いが10月3，4日のEU財務相会合で決定される公算は少ないとの発言などから、ユーロへの懸念でアジアの株式が下落、全般的にリスク回避の動きが強まったことで、ドル/円は76.76円から76.22円、ユーロ/ドルは1.3540ドル近辺から1.3360ドル、ユーロ/円は103.70円近辺から10年ぶりとなる101.98円まで下落しました。ロンドン時間に入ると独IFO景気動向指数が市場予想より少し良かったことやECB関係筋が「カバード・ボンドの購入再開を検討」、ECBのメルシュ氏が「利下げの可能性完全に排除しない」と発言したことからリスク回避の巻き戻しとなり、ドル/円は76.52円、ユーロ/ドルは1.3543ドル、ユーロ/円は103.27円までそれぞれ上昇しました。NY時間には米国の株価が一時上げ幅を縮小したことで、ドル/円が76.35円、ユーロ/ドルが1.3415ドル、ユーロ/円は102.43円まで下落したものの、ビニスマギECB理事が「欧州金融当局者、EFSFのレバレッジ活用を検討」の発言を受け、米国の株価が上げ幅を買う題したことから、ドル/円は76.50円、ユーロ/ドルは1.3534ドル、ユーロ/円は103.38円まで上昇して高値圏でクローズしました。
クローズはドル/円が76.35円、ユーロ/ドルが1.3529ドル、ユーロ/円は103.31円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
9/27(火)
・ 08:50 日本 8月 企業向けサービス価格指数 前年同月比
・ 15:00 ドイツ 10月 GFK消費者信頼感調査
・ 16:30 英国 ポーゼン英中銀金融政策委員会(MPC)委員講演
・ 17:00 ユーロ圏 8月 マネーサプライM3 前年同月比
・ 22:00 米国 7月 ケース・シラー米住宅価格指数
・ 22:00 米国 7月 ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比
・ 23:00 米国 9月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
・ 23:00 米国 9月 リッチモンド連銀製造業指数
・ 01:30 米国 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
・ 02:00 米国 米財務省2年債入札(350億ドル)
・ 02:20 米国 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
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