9/7 本日の戦略－欧州のリスクは依然変わらず－
おはようございます。虫の声が涼しさを感じさせる季節になってきました。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>豪ドル>ユーロ>円>ポンド>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日はスイス中銀が「ユーロ/スイスフランの水準が1ユーロ=1.20スイスフランを下回る水準を容認しない」「為替ターゲットを最大の決意で守る」と発表したことから、スイスフランが主要通貨に対して下落、ユーロ/スイスでのユーロの上昇から、ユーロ/ドルも一時1.42ドル台後半まで急上昇しましたが、ユーロ圏内の債務問題に進展があったわけではないことから、上昇は一時的に終わったようです。また、ギリシャ問題では独、オランダ、フィンランドの財務相で話し合いは合意に至らなかった模様で、メルケル独首相もユーロ圏からギリシャの離脱を警告」などもあり、次回融資への懸念もくすぶるなかで、ユーロ回の要因を見つけるのが難しくなってきています。ギリシャ2年債は利回りが52.3%にも達していることから、ギリシャのデフォルトリスクは高まっているといえます。早急に債務に対する対策が出されないと、ユーロの一段安の可能性が高まると思います。
一方、ドルはリスク回避から買われた流れで、ドル/円も77円台後半まで上昇しています。昨日発表されたISM非製造業指数はヘッドラインが53.3だったものの、雇用指数をみると51.6(前月は52.5)に低下しており、依然としてリスクが残っている状態と思われます。こうした中で、本日は日銀の金融政策決定会合が行われていて、12時から13時の間に金融政策が発表されると思います。ただ、日銀ができる行動も限られていることから、それほど大きなインパクトはないと思います。引き続き77円台は本邦輸出企業などの売りがあると思われることで、ドル/円の78円台はチャートでも抵抗がいくつか存在しますので、簡単には超えていかないと思います。
■NZDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、フィボナッチ)
source:uedaharlowfx
NZドル/円は9/1に65.75円をつけ調整に入っています。8/9の安値の61.39円から見たフィボナッチでは、昨日の安値ベースで50%押しを達成しています。一目均衡表(日足)では実勢レートの戻りが雲の下限、遅行線では雲の上限で押さえられました。このため、再び50%押しとなる63.56円近辺を下回ってきた場合で、61.8%押しとなる63.05円も下回ると更なる下落につながると思います。ストキャスティックス(スロー)でも下落余地が残っています。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/円 一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
ドル/スイス 一目均衡表(日足)の雲を上抜け
カナダドル/円 21移動平均線を上抜け
ユーロ/スイス 一目均衡表(日足)の雲を上抜け
ポンド/スイス 一目均衡表(日足)の雲を上抜け
豪ドル/米ドル 21日移動平均線を下抜け(僅か)
■変動率からの予想レンジ 07:37→NYクローズ
Ccy 予想レンジ USDJPY 77.28 ～ 77.93 EURJPY 107.83 ～ 109.18 GBPJPY 122.93 ～ 124.29 AUDJPY 80.62 ～ 81.94 NZDJPY 63.11 ～ 64.34 CADJPY 77.74 ～ 78.77 ZARJPY 10.67 ～ 10.90 NOKJPY 14.21 ～ 14.45 MXNJPY 6.09 ～ 6.23 HKDJPY 9.88 ～ 9.97 SGDJPY 63.71 ～ 64.35 EURUSD 1.3894 ～ 1.4072
■前日のサマリー
昨日の東京時間はアジアの株価が下落したこともあり、全般的にリスクを回避する動きからドル/円は76.95円近辺から76.72円、ユーロ/円は108.40円近辺から107.80円、ユーロ/ドルは1.4090ドル近辺から1.4039ドルまで下落しました。ロンドン時間に入ると、スイス国立銀行(中銀)がユーロ/スイスフランの下限を1ユーロ=1.20スイスフランに設定すると発表したことから、ユーロが主要通貨に対して大幅に下落、ドルが買われる動きとなり、ドル/円は77.61円、ユーロ/円は109.95円、ユーロ/ドルは1.4284ドルまで急上昇しました。その後は、独製造業受注gア市場予想より下振れしたことから、ユーロの上昇も続きませんでした。NY時間には発表された米非製造業ISMが市場予想より良かったものの、米株価が一時大幅に下落したことから、リスク回避のドル買いと円買いとなり、ドル/円は一時77.08円まで下落したものの、クローズにかけては77.73円まで上昇、ユーロ/ドルは1.3972ドルまで下落し安値圏でクローズ、ユーロ/円は108.05円まで下落後、108円台後半へ戻してクローズしました。
クローズはドル/円が77.63円、ユーロ/ドルが1.3995ドル、ユーロ/円は108.67円。
■株価(bloomberg.co.jp)
Index
引値
前日比 日経225
8590.57
-193.89 FTSE100(英)
5156.84
54.26 DAX(独)
5193.97
-52.21 NYダウ(米)
11139.30
-100.96 S&P500(米)
1165.24
-8.73 NASDAQ(米)
2473.83
-6.50
■金利(bloomberg.co.jp)
Country
利回り
前日比 米10年債
1.98
0.00 日本10年債
0.987
-0.032 英10年債
2.29
0.01 独10年債
1.84
0.00
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1873.30
-3.60 NY原油(期近)
86.02
-0.43
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
9/7(水)
・ 08:50 日本 8月 外貨準備高
・ 10:30 豪 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) 前期比
・ 10:30 豪 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) 前年同期比
・ 00:00 日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
・ 14:00 日本 7月 景気一致指数(CI)・速報値
・ 14:00 日本 7月 景気先行指数(CI)・速報値
・ 17:30 英国 7月 鉱工業生産指数 前月比
・ 17:30 英国 7月 製造業生産指数 前月比
・ 19:00 ドイツ 7月 鉱工業生産 前月比
・ 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数 前週比
・ 22:00 カナダ カナダ銀行 政策金利
・ 23:00 カナダ 8月 Ivey購買部協会指数
・ 00:15 米国 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
・ 03:00 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・ 05:00 米国 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演
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