10/18 本日の戦略－ドル円77円台定着にはならなかった?－
おはようございます。本日もよろしくお願いします。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>ドル>ポンド>ユーロ>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
G20財務相・中央銀行総裁会議を終えて市場が楽観的になりかけていたときに、またドイツから水を差すような発言が出て、昨日はリスク回避の動きに戻りました。もともと下落から戻るスピードが速かったことや資源国通貨などは21日移動平均線から+3%以上となっていたものもあり、調整が出たとみることもできます。本日これを打ち消すような内容の発言などが出てくるかということになりますが、何も出てこない場合には、テクニカル分析では売りのシグナルとなるストキャスティックス(スロー)でのデッドクロスが出現している通貨が複数あります(下記参照してください)ので、これらの通貨ペアは調整が続く可能性があります。サポートは一目均衡表(日足)の基準線となりますが、これを下抜けると、更なる下落につながりやすくなります。
一方、経済指標では18時の独ZEW景況感調査、20時のバンク・オブ・アメリカ(BOA)の四半期決算、21時のゴールドマン・サックスの7-9月期決算が発表が予定されいます。また、NAHB住宅市場指数も予定されていることから、これらの悪化から株価が続落した場合にはリスク回避の動きが継続し、ドルと円が買われ、クロス円が売られることとなると思います。
■NZDUSD 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、フィボナッチ) 
source:uedaharlowfx
NZドル/米ドルは昨日に0.8066ドルの高値をつけ、サポートとみられる一目均衡表(日足)の基準線まで下落しました。ここでサポートされれば戻りが継続して、一目均衡表の雲の下限となる0.83ドル近辺まで上昇する可能性があります。ただ、ストキャスティックス(スロー)がデッドクロスしているため、サポートをブレイクする可能性が高いと思われ、この場合は10/4の安値の0.7468ドルと10/17の高値の0.8066ドルを100%としたフィボナッチ50.0%押しの0.7768ドル近辺まで下落すると思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ドル/円 一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
ユーロ/円 一目均衡表(日足)の基準線を上抜け
豪ドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ポンド/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
カナダドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
豪ドル/米ドル ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/米ドル ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
■変動率からの予想レンジ 07:48→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間はアジアの株価が堅調に推移したこともあり、ドル/円は77円台前半で推移したものの、上海総合株価指数が一時マイナスへと下落すると77.09円まで下落、ユーロ/ドルも1.3875ドル近辺からじりじりと下落し1.3828ドル、ユーロ/円も107.15円近辺から106.76円まで下落しました。ロンドン時間帯にはG20財務相・中央銀行総裁会議に対する期待などが先行し、欧州の株価が上昇したこともあり、ドル/円は77.45円、ユーロ/ドルは1.3914ドル、ユーロ/円は107.65円まで一部ストップロスを巻き込んで上昇しました。しかしながら、ジョイブレ独財務相が「23日のEU首脳会談ではユーロ圏債務危機の最終的な解決策は提示されない」と発言、更に独政府首席報道官が「ユーロ圏危機が即解決するとの夢は実現しない。来年に入っても続くことは確実だ」と発言したことから、欧州の株価が上げ幅を縮小したことから、ドル/円は77.17円、ユーロ/ドルは1.3770ドル、ユーロ/円は106.33円まで下落しました。NY時間には発表されたNY連銀製造業景気指数が市場予想を下回り、金融株が主導してNYダウが下落したことから、リスク回避の流れとなり、ドルと円が買われる一方で、資源国通貨が売られました。このため、ストップロスを巻き込んでドル/円は76.60円、ユーロ/ドルは1.3726ドル、ユーロ/円は105.36円まで下落しました。クローズにかけては下値からやや戻す場面も見られました。
クローズはドル/円が76.81円、ユーロ/ドルが1.3733ドル、ユーロ/円は105.50円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/18(火)
・ 09:30 豪 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表
・ 17:00 コスタ・ポルトガル中銀総裁講演
・ 17:30 英国 9月 消費者物価指数(CPI) 前月比
・ 17:30 英国 9月 小売物価指数(RPI) 前月比
・ 18:00 ユーロ圏 10月 ZEW景況感調査
・ 18:00 ドイツ 10月 ZEW景況感調査(期待指数)
・ 20:00 米国 バンク・オブ・アメリカ(BOA)第3四半期決算発表
・ 21:00 米国 ゴールドマン・サックス第3四半期決算
・ 21:30 米国 9月 卸売物価指数(PPI) 前月比
・ 21:30 米国 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比
・ 22:00 米国 8月 対米証券投資(短期債除く)
・ 23:00 米国 10月 NAHB住宅市場指数
・ 01:00 ユーロ圏 クーン・ベルギー中銀総裁講演
・ 02:15 米国 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長講演
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