つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

こんにちは。朝からミーティングなどばたばたして更新が遅れてしまいました。日本の円高対策はそれほどインパクトのあるものではありませんでしたね。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
豪ドル>NZドル>ユーロ>円>ドル>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日は欧州時間帯まで株価が主導してクロス円の上昇となりましたが、NY時間には一転して下落しています。先のG20財務相・中央銀行総裁会合で「EFSFの影響力を最大化するための更なる作業、及び、包括的な計画」にコミットしていることから、23日のユーロ圏首脳会議を前に仏独の不協和音が聞こえてきたことで、市場は疑心暗鬼となり始めているようです。国内の銀行救済に向けてEFSFの拡充を進めたいフランスと資金の拠出を極力控えたいドイツの間で合意がまとまっていくのかということ、第2次ギリシャ融資で担保を求めているフィンランドがEFSFの再投票を行う可能性があることなどがありますし、仮に23日に合意されたとしても、まだまだ乗り越えなければならない問題があること、ギリシャで緊縮財政に反対するデモが続いていることなど、市場関係者が今後どのように評価していくかでユーロやクロス円の方向が決まります。

一方、ドルは昨日発表された米住宅着工件数は65.8万戸と市場予想を大幅に上回ったものの、先行指標とみられる建設許可件数は59.4万戸と市場予想を下回っています。ただ、その後に公表された米地区連銀報告「ベージュブック」では、見通しに対してネガティブな内容が多かったことから市場の失望を誘ったようです。本日は21時30分の米新規失業保険申請件数、23時のフィラデルフィア連銀製造業指数、米中古住宅販売件数が注目されると思います。内容が良ければ株価の上昇につながると思いますが、米景気もユーロ圏の悪化がマイナス要因となることから、ユーロ圏の要人発言やニュースに振り回される展開が継続することになると思います。このため、どちらか一方方向に動くというよりはレンジの動きになると思います。

ドル/円につきましては21日に政府が閣議決定する円高総合対策ですが、 「海外M&A(企業の合併・買収)や資源開発支援のために外国為替特別会計から国際協力銀行への融資枠を10兆円(現在1,000億ドル=約7.7兆円)規模に拡大する」という内容になる模様です。また、市場介入ついては「あらゆる措置を排除せず、必要な時は断固たる措置をとる」としています。引き続き、目先の1ドル=76円台前半では介入警戒が続くことになりそうですが、市場が予想していたよりは規模が小さいように感じます。市場がリスク回避に傾いた場合には76円割れ、本邦政府・日銀による介入実施を試す可能性があります。

■AUDJPY　日足(一目均衡表、ストキャスティックス、フィボナッチ) source:uedaharlowfx
豪ドル/円は昨日も一目均衡表(日足)の遅行線が日々線(ロウソク足)を超えることができませんでした。ロウソク足も上にヒゲの長い陰線となったことで上値の重さを感じます。目先は転換線の77.58円近辺が押し目と思われますが、これを下に抜けてしまうと基準線の76.16円近辺まで下落する可能性が高まります。8/1の高値の86.15、9/1の高値の82.79円、10/17の高値の80.28円がいずれも一目均衡表の雲で抵抗にあっていますので、雲の切り下がりに伴い、豪ドル/円も下がってくることが予想されます。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
カナダドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　08:10→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日の東京時間はシドニー・ウエリントン時間で格付け機関ムーディーズがスペインを2段階格下げしたものの、市場への影響は限定的で、むしろドルが売られる流れとなり、ドル/円は76.80円近辺から76.66円まで一時下落、ユーロ/ドルは1.3725ドルから1.3841ドル、ユーロ/円は105.33円から106.22円へと上昇しました。ロンドン時間では欧州の株価が上昇したことで、リスク回避の円売りも加わり、ドル/円は76.85円、ユーロ/ドルは1.3868ドル、ユーロ/円は106.45円へと上昇しました。NY時間にはドイツ財務省広報官が「EFSFの上限は4400ユーロ」と発言したことや仏独首脳電話会談後のサルコジ仏大統領の発言がなかったことなどでドル/円は76.86円から76.71円まで、ユーロ/ドルは1.3870ドルから1.3776ドル、ユーロ/円は106.55円から105.69円まで下落しました。その後、米ベージュブックで「多くの地区で成長ペースは緩和、わずか。景気見通しは後退もしくは一段と不透明」などと弱気な見通しだったことからNYダウが下落に転じ、リスク回避の動きとなったため、ユーロ/ドルが1.3732ドル、ユーロ/円が105.36円まで下落、ドル/円も一時76.69円まで下落後、76.85円へと上昇しました。
クローズはドル/円が76.78円、ユーロ/ドルが1.3756ドル、ユーロ/円は105.65円。

■株価(bloomberg.co.jp)

■金利(bloomberg.co.jp)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/20(木)
・ 15:00 ドイツ 9月 生産者物価指数(PPI) 前月比
・ 15:00 スイス 9月 貿易収支
・ 17:30 英国 9月 小売売上高指数 前月比
・ 21:30 カナダ 8月 卸売売上高 前月比
・ 21:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 23:00 ユーロ 10月 消費者信頼感(速報値)
・ 23:00 米国 9月 景気先行指標総合指数 前月比
・ 23:00 米国 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
・ 23:00 米国 9月 中古住宅販売件数 年率換算件数
・ 23:00 米国 9月 中古住宅販売件数 前月比
・ 23:15 米国 ブラード米セントルイス連銀総裁講演
・ 01:00 米国 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
・ 01:50 米国 ピアナルト米クリーブランド連銀総裁講演

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