10/3 本日の戦略－欧(PMI)、米(ISM)とも景況感に注目の日－
おはようございます。南極圏でのオゾン層の破壊は広く知られていましたが、このほど、北極圏でも史上最大規模の破壊とのニュースに驚きました。今年の春の話なので、既に遅いかもしれませんが、紫外線ケアには気おつけたいですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ユーロ>ポンド>豪ドル>ドル>円>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
先週末は月末の実需のドル売り(円買い)予想をしていましたが、見事に裏切られ77円台前半へとドルが上昇しました。ただ、このレベルまで回復してくると、財務省が外為特会のシャクニュウ限度枠を15兆円引き上げ165兆円としましたが、本邦政府・日銀による介入の可能性はほぼないとみられます。その一方で、急激にユーロ安が進んでいることから、ユーロでの介入の予想も一部出てきているようです。欧州救済のために、ユーロ買い介入で得たユーロでEFSF債の購入ということになれば、欧州からの理解も得やすいと思いますが、個人的には1ユーロ=100円を切るような円高にならないと難しいのではないかと思います。
本日はオーストラリアが勤労感謝の日、ドイツが統一記念日で市場が休場となっています。豪は明日の金融政策、ユーロ圏は今週木曜日のECB理事会が焦点となると思われ、それまでは本日、明日と開催されるEU財務相会合などでギリシャの支援の進展があるかどうか(今回の会合でのギリシャ融資決定の可能性は極めて低い)になります。また、EFSF拡充案の承認が5カ国残っていることで、こちらもまだ楽観できる状態ではないと思われます。このため、今週は大きなイベントを控えながらもリスク回避の動きが出やすく、ドルがサポートされる(ドル高)に向きやすい週だと思われます。経済指標ではユーロ圏のPMI(購買担当者景気指数)や米ISM(供給管理協会)製造業景気指数の発表が予定されていることで、これらを見た株価のう動向に影響を受けると思われます。
■EURJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、トレンドチャネル) 
source:uedaharlowfx
ユーロ/円は7/4の高値の117.73円と8/4の高値の114.14円、7/12の安値の109.59円と9/12の安値の103.90円を結んだトレンドチャネル(下降トレンド)の中で、チャネルの下抜けを試している状況です。一目均衡表(日足)では転換線を一時上に抜けたものの、引値ベースでは1日も持ちませんでした。また、ストキャスティックス(スロー)でもデッドクロスする可能性が高いとみられ、下落トレンドが強い中なので50以下でのデッドクロスとしても下落が継続する可能性が高そうです。このまま下落下が継続しチャネルを下抜けすると100円割れとなりそうです。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
該当はありません
■変動率からの予想レンジ 07:48→NYクローズ
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■前日のサマリー
週末の東京時間帯はアジアの株価が軟調な推移となったことから、リスク回避の動きでドル/円が76.80円近辺から76.49円、ユーロ/円が104.35円近辺から103.58円、ユーロ/ドルが1.36ドルちょうど近辺から1.3522ドルまで一時下落しました。ロンドン時間に入ると、欧州の株価が下落したことからドル買いとなり、ドル/円は77円手前まで上昇、ユーロ/ドルは1.3488ドル、ユーロ/円は103.40円まで下落後、オーストリアのEFSF議会承認などを受けそれぞれ1.3548ドル、104.10円まで一時回復したものの、スペイン中銀が4行に公的資金を注入との報道からユーロ/ドルは1.3476ドル、ユーロ/円は103.57円へと下落しました。NY市場では米個人消費支出が市場予想と変わらなかったものの、NYダウの下落によりドル/円は76.70円、1.3423ドル、103.03円まで下落しましたが、シカゴPMI、ミシガン大消費者信頼感指数が市場予想よりよかったことで、ドル買いとなり、ドル/円は77.20円まで一時上昇、ユーロ/ドルは1.3384ドルまで下落、ユーロ/円は103.81円まで石地戻したものの103.10円近辺まで再び下落しました。
クローズはドル/円が77.13円、ユーロ/ドルが1.3390ドル、ユーロ/円は103.29円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/3(月)
・ 08:50 日本 7-9月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断
・ 08:50 日本 7-9月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き
・ 08:50 日本 7-9月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 前年度比
・ 16:15 スイス 8月 実質小売売上高 前年同月比
・ 16:30 スイス 9月 SVME購買部協会景気指数
・ 17:00 ユーロ圏 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
・ 17:00 ユーロ圏 ノボトニー・オーストリア中銀総裁講演
・ 17:30 英国 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
・ 20:00 米国 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
・ 23:00 米国 8月 建設支出 前月比
・ 23:00 米国 9月 ISM製造業景況指数
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