つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。本日は週末ですね。風邪薬のせいでしょうか眠くて仕方ありません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
ユーロ>円>ポンド>豪ドル>ドル>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
本日は米国がベテランズデー(退役軍人の日)で債券市場が休場となる以外では、株式市場、外国為替市場はオープンしています。経済指標も23時55分にミシガン大消費者信頼感指数の発表があるなど、多少トレーダーが減少すると思いますが、普通の週末と同じと考えていただいていいと思います。経済指標の発表は少ないものの、イエレン米連邦準備理事会(FRB)副議長(ややハト派)やエバンズ米シカゴ連銀総裁(ハト派)、ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁(ややタカ派)の講演も予定されていて、短期的には材料視されない可能性がありますが、今後の米国の金融政策のヒントとなると思われますので、注目したいと思います。

昨日はイタリア1年債の入札が実施され、ECBの購入もあり全額を調達できたことでユーロに対する悲観的な見方が後退したようですし、ギリシャの暫定首相にパパデモス元ECB副総裁、イタリアの次期首相にモンティ元欧州委員が候補として上がるなど、期待が持たれたこともありユーロが買い戻されましたが、ECB内部からは「ECBにも限界がある」などの発言が聞かれていることやフランス10年国債とドイツ10年国債の利回りスプレッドがユーロ導入以来最大の水準となったことで、じわりじわりと周辺国から中軸国へ移ってきているようです。今はそれほど注目されていませんが、スペインとフランスの国債利回りに注目されてくると、ユーロの下落に歯止めがかからなくなる可能性があります。本日はイタリア上院で財政緊縮法案の採決が予定されていますので、採決の実施と可決がなされれば、市場は一時的に安定方向に向かうと思います。

本日は週末ということや経済指標の発表も限られることなどから、方向感に乏しい動きとなるのではないでしょうか。特にドル/円は78円を割り込んだものの、昨日は77.50円でサポートされていて、節目節目で底堅いところがあります。安住財務相は「(覆面介入について)お答えできない」と発言していますので、スムージング(円高進行の速度を送らせる)介入を行っていると可能性が残ります。このため、短期的には77.50円が割れないと思います。もし割れたら次は77.00円でしょうか。また、ユーロやクロス円につきましては、欧米の株価と相関性が高い状態が続いていますので、株価の動き次第となってしまうこともありますが、ファンダメンタルズのリスクから考えると戻り売り継続といえそうです。

■NZDJPY　日足(一目均衡表、ストキャスティックス) source:uedaharlowfx
NZドル/円は一目均衡表(日足)の基準線を下抜けしている上、昨日は安値が雲の下に抜け出ました。引値ではかろうじて雲の中を維持しているようですが、雲を下に抜けると、10/4の57.33円近辺まで下落する可能性があります。遅行線を見ても日々線(ロウソク足)と接近していて、本日を含めて3営業日で下抜けする可能性が高いことが上げられます。ただ、10/4の安値の57.33円と10/31の高値を100%としたフィボナッチ61.8%押しが60.09円となっていることで、ここで引値がサポートされれば反発する可能性もあります。

■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル　一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
豪ドル/円　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
カナダドル/円　21日移動平均線を上抜け
豪ドル/米ドル　一目均衡表(日足)の基準線を下抜け

■変動率からの予想レンジ　07:15→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日の東京時間帯は、アジアの株価が下落する中で、リスク回避のドル買いや円買いは続かず、仲値に向けてのドル買いからドル/円は77.87円まで上昇しましたが、じりじりと77.66円まで売られました。ユーロ/ドルは1.3515ドルまで下落後1.3459ドルまで上昇、ユーロ/円は105.39円から105.14円まで下落しました。ロンドン時間に入ると、イタリア国債の利回り上昇からリスク回避の動きとなり、ドル/円は77.60円、ユーロ/ドルが1.3488ドル、ユーロ/円が104.74円まで下落しました。イタリアの1年物の債券が平均利回り6.087%となったものの、応札倍率は1.99倍と前回を上回り、50億ユーロ全額を調達できたことから、指標となるイタリアの10年債の利回りが7%を割り込んだことで、イタリアの株式市場が主導して、ユーロ/ドルは1.3630ドル、ユーロ/円は105.88円まで上昇しました。ドル/円は77.60円から77.73円までの小動き。NY時間に入ると、発表された米新規失業保険申請件数が改善傾向を示し、貿易赤字額も縮小していたことに加え、ギリシャの暫定首相にパパデモス元ECB副総裁が就任することが発表されると、期待感から株価が上昇して、ドル/円は77.73円、ユーロ/ドルは1.3653ドル、ユーロ/円は105.98円まで上昇しました。しかし、フィキシングでユーロなどに売りが持ちこまれたことやフランスの格付けが引き下げられるとの噂で、ドル/円は77.50円、ユーロ/ドルは1.3550ドル、ユーロ/円は105.25円まで下落しました。クローズにかけては格付け機関S&Pがフランスの格付け、見通しとも現状を維持するとして、格下げのうわさを否定したことなどから、各通貨とも安値からも戻しました。
クローズはドル/円が77.63円、ユーロ/ドルが1.3602ドル、ユーロ/円は105.62円。

■株価(bloomberg.co.jp)

■金利(bloomberg.co.jp)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/11(金)
・ 米国債券市場休場(ベテランズデー)
・ 08:50 日本 9月 第三次産業活動指数
・ 08:50 日本 10月 国内企業物価指数
・ 18:30 英国 10月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)
・ 18:30 ユーロ圏 コスタ・ポルトガル中銀総裁講演
・ 20:30 ユーロ圏 ゴンザレス・パラモ欧州中央銀行(ECB)理事講演
・ 23:55 米国 11月 ミシガン大学消費者態度指数速報値
・ 00:00 米国 クラニェツ・スロベニア中銀総裁講演
・ 03:15 米国 イエレン米連邦準備理事会(FRB)副議長講演
・ 03:15 米国 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
・ 04:45 米国 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演

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