11/2 本日の戦略－ギリシャ問題、FOMCに注目－
おはようございます。朝晩はめっきり寒くなりましたが、昼は過ごしやすいですね。11月という実感がなかなかわきません。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>円>ポンド>ユーロ>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は東京時間朝方から出ていましたギリシャの国民投票に関する懸念で、欧州の金融株が主導して株価が大幅に下落、リスク回避の動きからドルと円が買われる展開となりましたが、ドル/円は介入警戒から78円を維持すると、短期ストップをつけて78.45円まで一時上昇しています。本日はギリシャの国民投票が引き続き懸念材料となると思われますが、21時15分のADP雇用調査と1時30分のFOMC、3時15分のバーナンキ米FRB議長の定例記者会見が注目されることとなると思います。今回のFOMCでは景気見通しが修正されると見られ、同議長がQE3の可能性を(条件付きとなる可能性もあるが)示唆した場合には、ドルが売られると思います。
ギリシャの国民投票は、ギリシャがユーロ圏から離脱すればデフォルトとなることから、債券を保有している金融機関が傷みます。また、金融機関が抱えているCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の実態が不明瞭なことから、新たな不安要因を引き起こす可能性があり、最悪のシナリオでは、市場は一気にドル買いに傾き、ユーロは大幅に下落することになります。パパンドレウ・ギリシャ首相は「国民投票でユーロ圏に留まることが信認される」との見方を示していますが、状況は予断を許しません。他の周辺国でもイタリア国債とドイツ国債の利回りスプレッドが拡大していることから、ユーロ圏へのリスクが継続していることがうかがわれ、ユーロの戻りは限定的となると思います。
市場は新たに浮上したギリシャの国民投票に混迷していると思われ、市場のセンチメントも改善に向かうまでには時間がかかりそうな展開となってきました。
■ZARJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、トレンドライン) 
source:uedaharlowfx
南アランド/円は9/22の安値の8.94円と10/20安値の9.26円を結んだトレンドラインに支えられ10.15円(10/31)の高値まで上昇しましたが、一目均衡表(日足)の雲の下限が抵抗となり下落しています。ストキャスティックス(スロー)がデッドクロスしていることや昨日引値で転換線を下抜けているため、トレンドラインのサポートの9.40円を下に抜けると下落が継続する可能性があります。下落目処は10/20の安値の9.26円。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/ドル 21日移動平均線、雲を下抜け
ポンド/ドル 一目均衡表(日足)の雲の上から中
ユーロ/円 一目均衡表(日足)の雲の上から中
豪ドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
ポンド/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
カナダドル/円 ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
豪ドル/米ドル 一目均衡表(日足)の雲の上から中
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の雲の下
■変動率からの予想レンジ 08:30→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日は政府・日銀の介入警戒感が強い中で東京時間序盤にドル/円が一時79.10円まで上昇(本邦証券のまとまった買いを介入と勘違いとも言われていた)しましたが、介入ではないとわかると上昇前の水準となる78円台前半まで下落しました。ユーロ/円もこの動きにつて109.22円まで一時上昇しました。その後はギリシャの国民投票に対する懸念からじりじりと対ドルで1.3792ドル、対円で107.69円まで下落しました。ドル/円はリスク回避から78.01円まで下落しました。また、豪準備銀行(RBA)が政策金利を0.25%引き下げたことから豪ドルが売られました。ロンドン時間に入ると、ギリシャの国民投票について仏独首脳が電話会談などと懸念が継続し、欧州の金融株を中心に株価が軒並み下落したことで、対ドルで1.3672ドル、対円で106.80円まで下落、ドル/円は78円台前半で底堅く推移しました。NY時間もリスク回避が継続したものの、「仏独首脳がEU首脳会議の決定を断固として完全履行することで一致」と独政府高官が発言したことやギリシャの社会党当局が「ギリシャの国民投票は基本的に死活行為」と発言したことなどで懸念が一時和らぎ、ユーロは対ドルで1.3764ドル、対円で107.35円まっで戻しましたが、クローズにかけてギリシャ政府報道官が「ギリシャの国民投票は実施する」と発言したことから、リスクの再浮上となり、
クローズはドル/円が78.33円、ユーロ/ドルが1.3699ドル、ユーロ/円は107.36円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/2(水)
・ 08:50 日本 10月 マネタリーベース
・ 09:30 豪 9月 住宅建設許可件数
・ 17:55 ドイツ 10月 失業者数
・ 17:55 ドイツ 10月 失業率
・ 18:00 ユーロ圏 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
・ 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数
・ 20:30 米国 10月 チャレンジャー人員削減数
・ 21:15 米国 10月 ADP雇用統計
・ 01:30 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
・ 03:15 米国 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長定例記者会見
・ 05:15 カナダ カーニー・カナダ中銀総裁講演
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