11/30 本日の戦略－外国為替平衡操作状況にも注目したい－
おはようございます。昨日、ついに家のPCが壊れてしまいました。リカバリーでは「致命的な欠陥があります」と表示され、Windows vistaが起動しなくなりました。データーだけ取り出して、HDDの取り換えかな?って安易に考えています。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
豪ドル>NZドル>ポンド>円>ドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
ECBは昨日、「債券購入による流動性を完全に不胎化(吸収)できず」と発表、マネタリーの考え方からは、実質の量的緩和となることから、ユーロを押し下げる要因となります。7年物預金の2035億ユーロ入札に対して85銀行が1942億ユーロを応札したものの、93億ユーロが吸収できなかったようです。ECBが不胎化できなかったのは7カ月ぶりとなりますが、今後もこの傾向が続くかどうかが注目されます。次週8日のECB理事会で0.25%の政策金利の引き下げの可能性もあるだけに、ユーロの戻りは良くて1.38ドル程度までと思います。ただ、ECBがIMFを通じてイタリアなどを支援すれば、市場の信頼が回復してくるのではないかと思いますが、ドイツが難色を示すと思いますので、実施にはいくつもの壁がありそうです。
ドル/円はこれまでどちらかというと「円売り」となっていた流れが、格付け機関フィッチによる米国の格付け見通し引き下げから、昨日はドルが弱くなりました。ただ、発表された米コンファレンスボードの消費者信頼感指数は回復傾向を示していたことなど、今週いくつか発表される重要指標にも期待が持てると思います。このため、米経済指標が良ければ「ドル」と「円」が売られる動きになりやすいことから、ドル/円ではドルが上昇、その他ではクロス円の上昇が大きくなるのではないかと思います。まずは本日22:15の米ADP雇用調査に注目です。 また、本日19時には財務省から10/28-11/28の期間の外国為替平衡操作状況(介入実績)が発表されます。約7兆円使ったといわれる10/31の介入とその後の覆面介入が実施されているのか(日ごとの詳細は来年2月発表)がある程度は明らかになるのではないかと思われます。
■GBPJPY 日足(一目均衡表、エンベロープ) 
source:uedaharlowfx
ポンド/円は11/25に119.37円の安値をつけて上昇しています。一目均衡表(日足)の雲の中を推移しているものの、雲の上限の122.07円を上に抜けるようであれば、基準線の123.35円近辺まで上昇する可能性が高まります。ただ、ストキャスティックス(スロー)の%Kスローが80を超えてきていることや一目均衡表(日足)の遅行線が雲の下限に到達していることから、ここを超えられないと前出の安値となる119.37円近辺を試すと思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/円 一目均衡表(日足)の雲の上へ
カナダドル/円 一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
■変動率からの予想レンジ 08:35→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間は格付け機関フィッチが米国の格付け見通しを「ネガティブ」に変更したこともあり、アジアの株価の上昇に伴い、リスク回避の巻き戻しとなるドル売りとなりました。このため、ドル/円は78.29円まで一時上昇した後は77.89円まで下落、ユーロ/ドルは1.3286ドルから1.3374ドル、ユーロ/円は103.78円から104.40円まで上昇しました。ロンドン時間に入ると、イタリア国債の入札を控えて市場が神経質な動きとなる中で、ユーロが、対ドルでは1.3315ドル、対円では103.63円まで下落する場面が見られましたが、同国国債の入札が無難に終わったことで、市場は安心感からユーロを買い戻する動きで、ユーロ/ドルが1.3442ドル、ユーロ/円が104.40円まで上昇、ドル/円は77.62円まで下落しました。NY時間にはECBが債券購入の完全な不胎化できずとコメント、これを受けてユーロ売りとなり、ユーロ/ドルは1.3295ドル、ユーロ/円は103.45円まで下落しましたが、ECBがイタリア救済に向けIMFへ資金供給の可能性との関係筋からの発言があり、ユーロ/ドルが1.3370ドル、ユーロ/円が104.10円まで戻しました。ドル/円は11月の米消費者信頼感指数が56.0に改善していたことやユーロの弱含みから78.00円を一時回復しました。
クローズはドル/円が77.90円、ユーロ/ドルが1.3312ドル、ユーロ/円は103.72円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
11/30(水)
・ 08:50 日本 10月 鉱工業生産・速報値
・ 09:01 英国 11月 GFK消費者信頼感調査
・ 09:30 豪 7-9月期 四半期民間設備投資
・ 09:30 ユーロ圏 シュタルク欧州中央銀行(ECB)理事講演
・ 10:00 ユーロ圏 コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁講演
・ 10:30 日本 10月 毎月勤労統計調査
・ 14:00 日本 10月 新設住宅着工戸数
・ 16:45 フランス 10月 卸売物価指数(PPI)
・ 16:45 フランス 10月 消費支出
・ 17:55 ドイツ 11月 失業者数
・ 17:55 ドイツ 11月 失業率
・ 19:00 ユーロ圏 10月 失業率
・ 19:00 ユーロ圏 11月 消費者物価指数(HICP、速報値)
・ 19:00 日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
・ 19:30 スイス 11月 KOF景気先行指数
・ 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数
・ 21:00 南ア 10月 貿易収支
・ 21:30 米国 11月 チャレンジャー人員削減数
・ 22:15 米国 11月 ADP雇用統計
・ 22:30 カナダ 10月 鉱工業製品価格
・ 22:30 カナダ 10月 原料価格指数
・ 22:30 カナダ 9月 月次国内総生産(GDP)
・ 22:30 カナダ 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)
・ 23:00 ユーロ圏 コスタ・ポルトガル中銀総裁講演
・ 23:45 米国 11月 シカゴ購買部協会景気指数
・ 00:00 米国 10月 住宅販売保留指数
・ 01:00 英国 マイルズ英中銀金融政策委員会(MPC)委員講演
・ 01:30 米国 プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁講演
・ 04:00 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
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