12/15 本日の戦略－SNB(スイス)の金融政策に注目－
おはようございます。12月も半ば、今年も残すところあと2週間となりましたね。早いものです。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>ポンド>円>ユーロ>NZドル>豪ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日はイタリア国債の入札で目標額は集めたものの、調達コストが上昇したことが嫌気されたことで全般的にユーロが売られ、11か月ぶりにユーロ/ドルが1.30ドルを割り込んでいます。本日もスペイン国債の入札が予定されていて、同様に調達コストが上昇したり、目標額を集められなかったりすると、リスク回避の動けが継続することになり、ユーロをはじめとして資源国通貨なども売られると思います。ユーロ/ドルは21日移動平均線からの乖離率が-3%に近付きつつありますので、チャート上では下げ余地も限られてくるのではないかと思われます。ただ、サルコジ仏大統領、バイトマン独連銀総裁、ジュペ仏がい相らがフランスの格下げで大きな変化がないと発言をしていることから、フランスの格下げはもう秒読み段階に入っているのではないかと思います。今週の週末辺りがリスクでしょうか。
金価格も昨日-4.58%と大幅に下落、株価の下落から換金売りが出たものと思います。ドルのベーシススワップ(プレミアム金利)が上昇していることもあり、ドルの需給がタイトになっていることと、手持ちのドル資金を確保しようとする動きが出ているものと思います。このため、しばらくはドル/円でもドルがしっかりした動きになると思います。とはいうものの、78円台では売りも出やすいと思いますので、11/29の高値の78.28円を超えられるかに注目したいです。
また、本日はスイス国立銀行(SNB)が金融政策を発表します。市場ではユーロ/スイスフランの下限の水準を大幅に引き上げると憶測が出ています。現在下限は1ドル=1.2スイスフラン(現行)から1.25から1.30スイスフラン(新)へ引き上げるというものです。既に投機筋はスイスフランをショートにしていることから、引き上げがなければドル/ユーロが下落すると思います。
■NZDUSD 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
NZドル/米ドルは11/25-11/28にあけた窓がサポートになるか、窓を埋めに行くのかが注目されます。窓は0.7438ドル～0.7477ドルに空いています。もし、窓を埋めた場合には、3/17の安値の0.7105ドル近辺までの下落の可能性が出てきます。ただ、ストキャスティックス(スロー)が%Kスロー、%Dスローともに20以下になったことから、ゴールデンクロスを待って買いたいところです。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/円 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の雲を下抜け
■変動率からの予想レンジ 07:51→NYクローズ
|
■前日のサマリー
昨日の東京時間帯は手掛かり難からドル/円は78円を挟んで上下10銭以内の小動き、ユーロ/ドルは1.3018ドルから1.3055ドルまで上昇、ユーロ/円は101.50円から101.74円までの小幅上昇となりました。ロンドン時間に入ると注目されていたイタリア国債の入札で目標額は調達できたものの、調達コストが上昇したことやフランス格下げの噂などで欧州の株価が下落、リスク回避の動きからNY時間序盤にかけて、ユーロ/ドルは1.2965ドル、ユーロ/円は101.28円へと下落、ドル/円は78.16円へと上昇しました。その後は、メルケル独首相が欧州債務危機の解決には数年を要するなどと発言したことから1.30ドルを回復していたユーロ/ドルは1.2945ドル、ユーロ/円は101.10円まで下落、ドル/円は78.00円～78.10円のレンジとなりました。クローズにかけては仏関係筋の話として格付け変更についての連絡、受けていないとの記事がWSJに出たこともあり、ユーロ/ドルは1.3009ドル、ユーロ/円は101.51円を一時回復したものの戻りは売られました。
クローズはドル/円が78.05円、ユーロ/ドルが1.2980ドル、ユーロ/円は101.34円。
■株価(bloomberg.co.jp)
|
■金利(bloomberg.co.jp)
|
■コモディティ価格
|
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
12/15(木)
・ 08:50 日本 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断
・ 08:50 日本 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き
・ 17:15 スイス 7-9月期 四半期鉱工業生産
・ 17:30 スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
・ 18:00 ユーロ圏 リーカネン・フィンランド中銀総裁講演
・ 18:30 南ア 11月 卸売物価指数(PPI)
・ 18:30 英国 11月 小売売上高指数
・ 19:00 ユーロ圏 11月 消費者物価指数(HICP、改定値)
・ 20:25 ユーロ圏 ドラギECB総裁講演
・ 22:30 カナダ 7-9月期 四半期設備稼働率
・ 22:30 米国 11月 卸売物価指数(PPI)
・ 22:30 米国 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)
・ 22:30 米国 7-9月期 四半期経常収支
・ 22:30 米国 12月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 23:00 米国 10月 対米証券投資(短期債除く)
・ 23:15 米国 11月 鉱工業生産
・ 23:15 米国 11月 設備稼働率
・ 00:00 米国 12月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
・ 05:20 米国 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
ピボットポイントなどは山内俊哉のココに注目！もご覧ください
