12/16 本日の戦略－材料少ないが格付け機関の動きに注意か－
おはようございます。本日は週末ですね。市場も材料が少なく手掛かり難となっています。欧米ではこの週末からクリスマス休暇入りするのでしょうか。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>円>ポンド>ユーロ>豪ドル>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日のスペイン国債入札が無難に終わったことやユーロ圏の購買担当者景気指数(PMI)が改善したことなどから、リスク回避の動きが小休止したものと思われます。ただ、金先物や原油先物などは下落していますので、リスク回避の動きが止まったとはいえません。また、格付け機関S&Pが新基準適用でスペインの銀行10行を格下げしたうえ、「国債格付け見直し後に一段の格付け見直しもありうる」とコメントしていること、別の格付け機関フィッチも主要な金融機関8行を格下げしています。格付け機関による金融機関格下げやユーロ圏の国の格下げリスクも伴っていることで、ユーロの戻りは売られやすいと思います。
本日は22時30分の米国消費者物価指数以外には注目となる経済指標の発表は予定されていません。このため、同指標を受けた米債市場や米株価がどのように反応するかがカギとなります。物価が低く抑えられていればQE3の可能性も残っていることから、リスク選好に傾きやすいと思います。ただ、新たに買う人たちは少ないと思いますので、上値も限られるのではないでしょうか。
そろそろクリスマス休暇の足音が聞こえてきそうで、来週あたりから市場参加者も減少してくるのではないかと思います。実需中心では相場も動きにくく、戻り売りで上値が抑えられ、下値では買い戻すという典型的なレンジの動きになるのではないかと思います。
■ZARJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、トレンドライン) 
source:uedaharlowfx
南アランド/円は9/26の安値の9.26円を左肩、11/24の安値の8.97円を頭、12/14の安値の9.21円を右肩とした逆ヘッド・アンド・ショルダーを形成している可能性があります。また、ストキャスティックス(スロー)が20以下でゴールデンクロスする可能性もでています。戻りは一目均衡表(日足)の基準線の9.38円、転換線の9.47円などが多数ありますが、これを超えていければ中期的には11円近辺まで上昇するものと思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ユーロ/スイス 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け、雲の上から中へ
ポンド/スイス ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の転換線が基準線を下抜け
■変動率からの予想レンジ 07:32→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間帯は金価格の下落から豪ドルなど資源国通貨が弱含みとなった他は、日銀短観への反応も限定的となり、ドル/円は78円台前半、ユーロ/ドルは1.30ドル手前、ユーロ/円は101円台ミドル手前での小動きとなりました。ロンドン市場では、スイス中銀の金融政策で政策金利を据え置き(ゼロ金利の継続)、スイスフランの上限維持(1ユーロ=1.20スイスフラン)を発表、市場はスイスフランの上限が1.25～1.30へ引き上げられると見ていたことから、発表後からスイスフランが100ポイント超上昇しましたことから、ユーロが下落、対ドルで1.2958ドル、対円で101.05円をつけました。ドル/円は77.91円まで。その後、注目されていたスペインの入札があり、目標35億ユーロに対して60.3億ユーロを発行したことから市場の懸念が後退し、ユーロ/ドルは1.3019ドル、ユーロ/円は101.35円近辺まで上昇しました。NY時間は発表された米新規失業保険申請件数、NY連銀製造業景気指数ともに内容が良かったことから、欧米の株価が上昇してドル/円は77.99円、ユーロ/ドルは1.3050ドル、ユーロ/円は101.46円まで上昇しましたが、格付け機関S&Pが新基準適応でスペインの銀行を格下げしたことや、別の格付け機関フィッチが大手銀行8行(GS、BOA、ドイツ銀行、BNPパリバ、バークレイズ、クレディスイスなど)を格下げしたことで、ドル/円は77.81円、ユーロ/ドルは1.2982ドル、ユーロ/円は101.21円まで一時下げる場面場見られました。
クローズはドル/円が77.84円、ユーロ/ドルが1.3013ドル、ユーロ/円は101.30円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
12/16(金)
・ 16:45 フランス 12月 企業景況感指数
・ 17:00 ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁講演
・ 17:00 ユーロ圏 ビニスマギECB理事講演
・ 17:30 英国 キング・イングランド銀行(BOE)総裁講演
・ 19:00 ユーロ圏 10月 貿易収支
・ 22:30 カナダ 10月 対カナダ証券投資額
・ 22:30 米国 11月 消費者物価指数(CPI)
・ 23:30 米国 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁議会証言
・ 01:15 米国 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
・ 02:55 米国 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
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