12/22 本日の戦略－米格下げリスクもあり、方向感でにくい－
おはようございます。私はあまりTVを見ないのですが、家族は昨日、日本テレビ系列の「家政婦のミタ」を見ていたようです。瞬間最高視聴率が49.1%(ビデオリサーチ)というのもすごいですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>豪ドル>ポンド>ドル>円>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は、ECBによる初の3年物資金供給オペに期待感が高まり、応札額も4,890億ユーロと市場予想を上回る規模となりましたが、応札後によるユーロ圏(イタリアやスペインなど高債務国)の国債購入の可能性がしぼむと同時に、イタリア、スペインの国債が売られ(利回りは上昇)、期待感もはじけてユーロは下落につながりました。参加者が多くないこともあり、一つの材料に追随する動きが続かないように思います。本日は1時にドラギECB総裁の発言が予定されていますが、目新しい内容はないと思われますので、上値が重い中でのレンジの動きになりそうです。
米国では22時30分に新規失業保険申請件数、7-9月期GDP確報値、23時55分にミシガン大消費者信頼感指数確定値、24時にFHFA住宅価格指数、景気先行指数の発表が予定されています。特に新規失業保険申請件数は前回が36.6万件と雇用の分岐となる40万件を大幅に下回っていたことで、これが今週も続くのかが注目されます。同指標の改善が見られるようだと、リスク志向が高まると見られることから、ドルと円が売られやすくなり、ユーロや豪ドルなどが上昇すると思います。ただ、昨日に格付け機関フィッチが「すでに高水準にある債務負担の増加は『AAA』格付けには一致しない」との認識を示していることで、格下げリスクが高まっています。格下げされた場合は、過去にS&Pが格下げした時と同様にドルの下落は一時的と思います。
■GBPJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、水平ライン) 
source:uedaharlowfx
ポンド/円は一目均衡表(日足)の雲の下から中へ入ってきました。9/22の安値の116.84円と11/25の明日値の119.37円を結んだトレンドラインでもサポートされていることから、下落してきたとしてもこのラインに沿って支えられると思います。目先は12/2につけた高値の122.56円を上に抜けられるかどうかです。仮に上に抜けられれば、雲の上限となる123.45円近辺までは期待できそうです。ただ、ストキャスティックス(スロー)の%Kスローが80を超えてきていることもあり、デッドクロスするようであれば下落に転じる可能性もあります。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/円 一目均衡表(日足)の雲の下から中へ、転換線が基準線を上抜け
カナダドル/円 一目均衡表(日足)の雲の下から中へ
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の転換線が、基準線を下抜け
■変動率からの予想レンジ 07:56→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間帯はアジアの株価が上昇したことで、リスク志向の流れが継続して、ドルが売られたことから、ドル/円は77.90円近辺から77.75円近辺まで下落、ユーロ/ドルは1.3080ドル近辺から1.3125ドル近辺へと上昇、ユーロ/円は101.90円近辺から102.20円近辺まで上昇しました。ロンドン時間に入ると、ECBによる3年物資金供給オペに対する期待が高まり、ユーロがじりじりと上昇、応札額が予想を上回る4980億ユーロとなるとユーロ/ドルは1.3199ドル、ユーロ/円は102.55ドルまで上昇、ドル/円は77.69円まで下落しました。しかしながら、イタリア銀行協会が「EBAの規程が、ソブリン債購入の足枷となっている。ソブリン債の購入には充てられないだろう」と認識を示したことなどもあり、失望感からユーロが売られ、NY時間にはユーロ/ドルが1.3027ドル、ユーロ/円が101.45円まで下落、ドル/円が77.90円まで上昇しました。NY時間には発表された中古住宅販売件数が、442万戸と下振れし、更に前月も下方修正されたことで、NYダウが下落し、リスク回避の動きでドル/円は78.11円まで上昇、ユーロ/ドル、ユーロ/円は安値圏での推移となりました。
クローズはドル/円が78.02円、ユーロ/ドルが1.3043ドル、ユーロ/円は101.84円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
12/22(木)
・ 14:00 日本 金融経済月報(基本的見解)
・ 18:30 英国 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値)
・ 18:30 英国 7-9月期 四半期経常収支
・ 22:30 米国 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 23:55 米国 12月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
・ 00:00 米国 11月 景気先行指標総合指数
・ 00:00 米国 10月 住宅価格指数
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