12/29 本日の戦略－イタリアの10年債入札が鍵－
おはようございます。昨日はさすがに年末相場という感じでした。電車は帰省や旅行の人がちらほらと乗っていましたが、適度に空いていて快適でした。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>円>NZドル>豪ドル>ユーロ>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日の下落のきっかけについては「よくわからない」というのが正直なところです。後付けではECBのバランスシートの拡大(過去最大規模)などが言われていますが、イタリアの6カ月物(90億ユーロ)の応札状況も3.251%と前回の6.504%からは大幅に改善、ゼロクーポン債も4.853%と前回の7.814%から大幅に改善している状況で、突如としてドル買いになったのには理解に苦しむところです。本日もイタリアで10年債の入札が実施されることから、注目度はこちらの方が上ですので、引き続きイタリアの国債入札状況(19:00目処)が市場の材料となると思います。また、米国でも新規失業保険申請件数(22:30)、シカゴ購買部協会景気指数(23:45)が注目されると思います。国債入札が無難な結果となり、米指標の内容がよければ、昨日の巻き戻しとなり、ユーロ、ポンド、豪ドルなどが上昇すると思いますが、市場参加者がまだ完全に戻っていない中で、月末と年末を控えていることから、セオリー通りに動かない可能性はいつもより更に高いと思います。
チャートから見ると、ユーロやポンド、豪ドルなどは緩やかながら戻り基調だったものの、昨日の下落で大陰線となった通貨ペアが多く存在します。また、21日移動平均線を下に抜けた通貨ペアも多くあります(下の本日のテクニカルの注目点を参照してください)。このため、通常であれば下落の可能性が高いといえそうです。特にユーロ/円は10/4の安値(年初来)の100.74円を下に抜けたこともあり、可能性は高いと思います。
■NZDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
NZドル/円は一目均衡表(日足)の雲に入りきれず、下限に沿って下落しているようです。12/2の高値の61.05円に到達できずに下落に転じていることやストキャスティクス(スロー)では、既に80以上でデッドクロスしていることから、一目均衡表(日足)の基準線となる59.04円か12/15の安値の58.24円まで下落すると思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/ドル 21日移動平均線を下抜け
豪ドル/円 21日移動平均線を下抜け
ポンド/円 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
NZドル/円 21日移動平均線を下抜け
南アランド/円 21日移動平均線を下抜け、ストキャスティクス(スロー)がデッドクロス
豪ドル/米ドル 21日移動平均線を下抜け
NZドル/米ドル 21日移動平均線を下抜け
■変動率からの予想レンジ 07:42→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日の東京時間帯はアジアの株価が軟調な動きをする中で、市場参加者が少なかったこともあり、ドル/円は77.89円から77.76円、ユーロ/ドルは1.3077ドルから1.3060ドル、ユーロ/円は101.77円から101.58円まで下落しました。ロンドン時間には注目されていたイタリア国債の入札が調達コストの低下と予定額の調達ができたことから、欧州の株価が上昇して、ユーロ/ドルは1.3080ドルまで上昇する場面が見られましたが、ドル/円は77.83円まで戻したあと77.70円のストップロスをつけて77.61円まで下落、ユーロ/円は狭いレンジのまま推移しました。NY時間には市場参加者が限られるなかで、ポンド/ドルがストップロスをつけて下落し、ユーロも売られる展開となり、ユーロ/ドルは1.2912ドル、ユーロ/円は100.73円と大幅に下落、ドル/円は米為替報告の「日本政府・日銀が8月と10月におこなった市場介入に対して『支持しなかった』とされていたことを材料視して一時77.56円まで下落していたところから78.04円まで反発しました。クローズにかけては新たな材料もなく小動きとなりました。
クローズはドル/円が77.91円、ユーロ/ドルが1.2937ドル、ユーロ/円は100.83円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
12/29(木)
・ 18:00 ユーロ圏 11月 マネーサプライM3
・ 00:00 ドイツ 12月 消費者物価指数(CPI、速報値)
・ 21:00 南ア 11月 貿易収支
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 23:45 米国 12月 シカゴ購買部協会景気指数
・ 00:00 米国 11月 住宅販売保留指数
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