1/12 本日の戦略－スペイン、イタリア国債入札、そしてECB理事会－
おはようございます。本日は天気予報通り、天気は良いですが空気は冷たいですね。足元が冷たいです。昨日は夜外出しましたが、入ったお店は平日だからかもしれませんが空席が目立ちました。景気が心配ですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>ドル>円>豪ドル>ユーロ>ポンド
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日も格付け機関フィッチがポイントなりました(内容は下のサマリーを参照してください)。本日はECB理事会が予定されていることから、ドラギECB総裁の定例記者会見の内容に注目が集まるものと見ています。イベントの順番からすると18:30のスペイン国債入札、19:00のイタリア短期債入札、21:45のECB理事会(政策金利は変更なしの予想)、22:30のドラギECB理事定例記者会見となります。市場はECBによる国債買い入れに対するECBのスタンス(消極姿勢から積極姿勢へ)に変化があるかどうかに注目していて、変化がない場合には市場の失望となり、ユーロドルでは昨日の1.2660ドルを割り込んで下落が進む可能性が高まります。
ドル/円は昨日米国のHIA2(本国投資法第2弾)の噂なども出て、一時77.04円まで上昇しましたが、狭いレンジの動きが続いています。ただ、本日はガイトナー米財務長官が野田首相、安住財務相と会談する予定となっています。昨年末の米財務省の為替報告で日本の実施した介入に対して否定的な見解が示されていただけに、再度、この内容に言及された場合には、政府・日銀の介入に対しては後退との見方が高まり、76.50-60円にあるといわれるストップロスをつけてレンジから外れる可能性があります。今回の来日の主目的はイランに対する制裁の件と考えられていますので、全く波乱がない可能性も高いと思います。
その他としては、豪ドル、NZドルでNR7になっています。NR7は過去7日間で変動が一番小さかった時のシグナルで、これが出ると大きな動きになりやすいという統計的なものですが、昨日はポンドでNR7が出ていて、ポンド/円も大きく下げていたことを考えると、本日の豪ドル、NZドルの動きには注意したいです。ただ、難点は上か下のどちらに動くかが分からないということです。個人的な感覚ではECB理事会への失望での株価下落による「下」と見ています。
■GBPUSD 日足(移動平均線、一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
ポンド/ドルは11/25の1.5420ドル、12/14の1.5406ドル、12/29の1.5359ドルと安値を切り下げてきて、昨日も1.5306ドルをつけました。11/23に一目均衡表(日足)の雲を下抜けてから、雲がレジスタンスとして機能している形となっていて、下降トレンドが続いていることを示しています。ストキャスティクス(スロー)では、%Kスローが20を下回っていることで売られ過ぎの水準になっていますが、21日移動平均線となる1.5525ドルまで戻しきれないときは、昨年10/6の安値の1.5270ドルを下回って下落するものと思います。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
該当ありません
■変動率からの予想レンジ 08:13→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日もユーロが主導しました。アジア時間に対ドルで一時1.2729ドル、対円で97.94円まで下落しましたが、ロンドン時間にはドイツ5年債入札が好調で予定の調達額を上回ったことから、対ドルで1.2790ドル、対円で98.38円まで上昇しましたが、格付け機関フィッチが、「ECBはユーロ崩壊の阻止に備え更なる措置が必要」との見解を示したことから、ユーロがストップロスを巻き込んで下落して、NY時間には対ドルで1.2662ドル、対円で97.44円まで下落しました。クローズにかけてはNYダウが下げ幅を縮小したこともあり、対ドルで1.27ドル台を回復、対円でも97円台後半まで戻しました。
ドル/円はユーロが下落したことにより一時77.04円まで上昇しましたが、この日も約20銭のレンジとなりました。
昨日もNZドルが3日連続となる主要通貨に対して上昇となりました。逆にポンドが主要通貨に対して下落しました。発表された英貿易収支で赤字が市場予想を上回っていたことが嫌気され、これまでのユーロの下落にもかかわらず、ポンドの出遅れ感等があったものと思います。
クローズはドル/円が77.80円、ユーロ/ドルが1.3042ドル、ユーロ/円は101.65円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/12(木)
・ 08:50 日本 11月 国際収支・経常収支
・ 08:50 日本 11月 国際収支・貿易収支
・ 14:00 日本 12月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI
・ 15:30 フランス 12月 消費者物価指数(CPI)
・ 16:00 ドイツ 12月 消費者物価指数(CPI、改定値)
・ 16:45 フランス 11月 経常収支
・ 16:45 フランス 11月 財政収支
・ 18:30 英国 11月 鉱工業生産指数
・ 18:30 英国 11月 製造業生産指数
・ 18:30 ユーロ圏 スペイン国債入札
・ 19:00 ユーロ圏 11月 鉱工業生産
・ 19:00 ユーロ圏 イタリア国債入札
・ 21:00 英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
・ 21:45 ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利
・ 22:30 カナダ 11月 新築住宅価格指数
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 22:30 米国 12月 小売売上高
・ 22:30 ユーロ圏 ドラギECB総裁定例記者会見
・ 00:00 米国 11月 企業在庫
・ 03:00 米国 米財務省30年債入札(130億ドル)
・ 04:00 米国 12月 月次財政収支
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