つれづれなるままに！上田ハ-ロ-FX

おはようございます。数日前から、以前行っていて中断していたDSの「脳トレ」を再開しました。まだ怖くて脳年齢ははかっていません。

■変化率から見た前日の通貨の強弱
ユーロ>ポンド>豪ドル>NZドル>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。

■本日の見通し
昨日からギリシャで再開された民間の債務交換協議は、「ギリシャ政府との債務交換協議を木曜日も継続する」との民間債権者のコメントがあったものの、進展に関してはコメントはされていません。ダウ・ジョーンズ・ニュースは「週末までには合意する」と報道していますが、フランスは「国内主要銀行に対して、保有するギリシャ国債に対する引当金比率を現在の60%から70%-75%に引き上げるよう通達を用意している」と金融当局がコメントしていることや仏ルモンド紙は「民間部門債権者が負担するギリシャ国債の元本削減率が当初の合意よりも大きくなった場合、あるいはギリシャが無秩序なデフォルトに陥った場合に、フランス国内の大手銀行を保護したい考え」と報じていて、ギリシャ政府との債務交換交渉が合意に至ったとしても、金融機関が抱えるリスクが大きいことが示されています。市場は現在のところ、ユーロ圏の危機に対していい材料を探して反応しているため、失望につながった場合には、ユーロは、対ドルで1.29ドル台、対円で99円台は売りが出やすいものと思います。

ドル/円は引き続き蚊帳の外で、狭いレンジの動きが継続しています。ドルとともにファンディング通貨となっているため、ドルにリンクして動いているにすぎません。相関が外れるためには、1月のFOMCで追加緩和が示されるなどの大きなニュースがないと難しいと思います。ただ、上昇する力も弱く、チャートからは引き続きレンジの下(76.50円)抜けを試したがっているように見えます。

本日の経済指標は、9:30に豪の失業率、新規雇用者数が発表されます。雇用が強ければ利下げ観測が後退することになり、豪ドルは買われることになると思いますが、悪化すれば売られるという素直な反応になると思います。また、ユーロ圏では18:30にスペイン、19:00にフランス国債の入札が予定されています。悲観的なムードが改善しつつあることやユーロ圏9カ国の格下げ以降の国債入札(短期債含む)は需要が旺盛なことが示されていることから、本日の入札も無難にこなされると思われ、大きな波乱はないものと思います。

■AUDJPY　日足(一目均衡表、エンベロープ、ストキャスティックス) source:uedaharlowfx
豪ドル/円は21日移動平均線でサポートされ、12/14の高値の80.47円を試す展開となっています。数日後には一目均衡表(日足)の雲の厚みも増してくることから、下値がサポートされやすくなると思います。ただ、ストキャスティクス(スロー)は%Kスロー、%Dスローともに80を上回っていることから、短期的な調整の可能性があります。前出高値を上に抜けた場合には、昨年10/31の高値の83.96円と昨年11/24の安値の74.79円を100%としたフィボナッチ76.4%戻しとなる81.80円近辺までは上昇すると思われます。

■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY　　レンジの下限を試し中
EURJPY　　21日移動平均線までまだ距離がある
GBPJPY　　一目均衡表(日足)の転換線を僅かに超えたばかり
AUDJPY　　三角保合いから上限(80.40)に接近中
NZDJPY　　一目均衡表(日足)の遅行線が雲の下から中へ入ってきた
CADJPY　　レンジの上限から上抜けを試すか
ZARJPY　　一目均衡表(日足)の雲を上抜け
NOKJPY　　21日移動平均線の上抜けを試すか
MXNJPY　　一目均衡表(日足)の雲を上抜け
HKDJPY　　9.82か10.04を抜けるとトレンド発生
SGDJPY　　一目均衡表(日足)の雲の下限がレジスタンス
EURUSD　　21日移動平均線の上抜けを試すか

■変動率からの予想レンジ　08:04→NYクローズ

■前日のサマリー
昨日は格付け機関フィッチがイタリアの格付けの引き下げを示唆したものの、反応は限定的で、IMFが融資能力の増強へ最大1兆ドルの拡大を提案としたことで、ユーロが買われましたが、ヘッドラインは二転三転して「5000億ドルの調達を目指す」となりました。ただ、市場には安心感が出てユーロ/ドルはロンドン時間につけた安値の1.2734ドルからNYクローズ間際には1.2868ドルまで上昇、ユーロ/円もロンドン時間の97.70円から98.90円まで上昇しました。この日はダウ・ジョーンズによる「週末までに、ギリシャは民間債権者と合意するだろう」との報道もユーロ買いの要因となりました。

ドル/円はこの日も東京時間帯につけた76.66円からNY時間の76.87円まで約20銭の狭いレンジとなっています。この日発表された米国の金融機関の決算はまちまちとなりったこともあり材料視はされませんでした。また、発表されたNAHB住宅市場指数が2007年6月以来となる水準へ上昇、4カ月連続の上昇となっていることで、米株価が上昇して、リスク選好の支援となったことでドルが主要通貨に対して売られました(ドル/円は小動き)。

昨日はIMFの融資能力上昇の提案で、市場がリスク選好に動いたことで、クロス円は総じて堅調に動きました。ただ、NZドルは本日朝日に発表された消費者物価指数が前月比で-0.3%、前期比で1.8%と大幅に低下していたこともあり発表後は売られました。豪ドル/米ドルは200日移動平均線の1.0408ドルをクローズベースでも上に抜けてきました。
クローズはドル/円が76.65円、ユーロ/ドルが1.2732ドル、ユーロ/円は97.69円。

■株価(bloomberg.co.jp)

■金利(bloomberg.co.jp)

■コモディティ価格

■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/19(木)
・ 09:30 豪 12月 新規雇用者数
・ 09:30 豪 12月 失業率
・ 18:00 ユーロ圏 11月 経常収支
・ 18:00 ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報
・ 18:30 ユーロ圏 スペイン国債入札
・ 19:00 ユーロ圏 フランス国債入札
・ 20:00 ユーロ圏 フランスインフレ指数連動債入札
・ 22:00 南ア 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利
・ 21:00 米国 バンク・オブ・アメリカ第4四半期決算発表
・ 21:00 ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁講演
・ 21:15 米国 モルガン・スタンレー第4四半期決算
・ 22:30 カナダ 11月 製造業出荷
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 22:30 米国 12月 消費者物価指数(CPI)
・ 22:30 米国 12月 住宅着工件数
・ 22:30 米国 12月 建設許可件数
・ 00:00 米国 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
・ 02:00 ユーロ圏 バイトマン独連銀総裁講演

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