1/6 本日の戦略－米雇用改善でリスクオンとなってもユーロは重そう－
おはようございます。本日は小寒にふさわしい冷え込みとなりましたね。ユーロの不透明感からの景気の冷え込みは避けたいですが。昨日のマグロのセリのように景気よくいきたいですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>円>ポンド>NZドル>豪ドル>ユーロ
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日もイタリアの株価の下落、フランス10年債の調達コスト上昇などからユーロの下落が継続しました。イタリア大手の金融機関ウニクレディトの株価が連日の急落となっていることが主な要因と思われ、格付け機関S&Pによるユーロ圏の格下げの可能性が高い中で、ユーロを積極的に買おうという投資家は少ないものと思いますので、ショートポジション(売り持ち)の利喰いで戻したところは引き続き売られやすいと思います。しかもユーロの下落が対ドル、対円だけではなく、対ポンド、対豪ドルなどでも見られることから、資金がユーロから逃げていることも考えられ、トレンドの反転には時間がかかるものと思われますし、チャート上からは次の安値目処はユーロ/ドルで2010年6月上旬の1.1875ドル、ユーロ/円は2000年12月の96.26円となります。
本日は皆様ご存じの米国雇用統計の発表が22:30に予定されています。昨日のADP雇用調査の結果には驚かされましたが、米国の感謝祭からクリスマスにかけて、クリスマス商戦を活発化させた影響(一部店舗では深夜の営業なども開催)が反映されていると見られますのでヘッドラインほど内容はよくないと思います。ただ、市場では期待が先行したと思われますし、市場予想の平均15.5万人増からはプラス5万人くらいを織り込んだと見られることで、個人的な感覚ではありますが20万人程度の増加ならば市場の反応が限定されると思われます。そのため、株価の上昇にはつながらず、リスク回避の動きが継続すると見られることから、ドル/円は底堅く、ユーロやポンド、豪ドルなどには下落圧力が継続すると思います。
■AUDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
豪ドル/円は一目均衡表(日足)の雲の上に抜け出ているものの、遅行線はロウソク足(日々線)の下に抜けました。また、1/4の高値が79.70円と12/2の高値の80.47円に届いていません。加えてストキャスティクス(スロー)もデッドクロスしていることで下落の可能性が高いと思います。目先のサポートは基準線の78.72円となりますが、薄い雲の下限が78.00円となっているため、これを下抜けると12/15の安値の76.98円近辺まで下落するものと思います。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ポンド/ドル 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
南アランド/円 一目均衡表(日足)の雲の下
豪ドル/米ドル ストキャスキャスティクス(スロー)がデッドクロス
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の雲の上から中へ、ストキャスティクス(スロー)がデッドクロス
■変動率からの予想レンジ 08:25→NYクローズ
|
■前日のサマリー
昨日もユーロが主要通貨に対して下落、フランスの10年債入札は利回りが3.29%(前回は3.18%)、応札倍率が1.64倍(前回は3.05倍)となったことに加え、イタリアの大手銀行ウニクレディトの株価が2日連続で急落するなど、ユーロに対する懸念が継続しました。そのため、ほぼ終日下落し、NYクローズ近くには1.2770ドルを一時付けました。ユーロ/円もNY時間に98.46円まで下落しました。
ドル/円はリスク回避の動きからドルが買われたことで77円を回復、昨日発表されたADP雇用調査は32.5万人の増加と市場予想の17.8万人を大幅に上回ったこともドル上昇の支援になったと思われます。このため、ドル/円はNY時間に77.25円まで一時上昇しました。
豪ドルなどの資源国通貨は、ユーロへの懸念から欧米の株価が下落(米のナスダック、S&P500種は小幅上昇)したことから、リスク回避の動きとなり、豪ドル/円は一時78.70円、豪ドル/米ドルは1.0230ドル、NZドル/円は59.99円、NZドル/米ドルは0.7792ドルまで下落しました。
クローズはドル/円が77.10円、ユーロ/ドルが1.2785ドル、ユーロ/円は98.60円。
■株価(bloomberg.co.jp)
|
■金利(bloomberg.co.jp)
|
■コモディティ価格
|
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/6(金)
・ 17:15 スイス 12月 消費者物価指数(CPI)
・ 19:00 ユーロ圏 12月 消費者信頼感(確定値)
・ 19:00 ユーロ圏 11月 小売売上高
・ 19:00 ユーロ圏 11月 失業率
・ 20:00 ドイツ 11月 製造業新規受注
・ 21:00 カナダ 12月 新規雇用者数
・ 21:00 カナダ 12月 失業率
・ 22:30 米国 12月 非農業部門雇用者数変化
・ 22:30 米国 12月 失業率
・ 23:00 米国 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁講演
・ 00:00 ユーロ圏 コスタ・ポルトガル中銀総裁議会証言
・ 00:20 米国 ローゼングレン米ボストン連銀総裁講演
・ 01:00 ユーロ圏 オルファニデス・キプロス中銀総裁講演
・ 02:40 米国 デューク米連邦準備委員会(FRB)理事講演
・ 03:00 米国 ラスキンFRB理事講演
ピボットポイントなどは山内俊哉のココに注目！もご覧ください
