2/2 本日の戦略－バーナンキの証言次第で76円割れも－
こんばんは。朝アップしていたと思ったら、アップできていなかったようです。ご指摘いただきました方、誠にありがとうございます。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
豪ドル>NZドル>ユーロ>ポンド>円>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
豪ドル、NZドルの対ドルでの堅調推移が継続しています。これは、米の低金利状態が2014年後半まで続くとの見通しが示されたこと、英やユーロ圏でも追加緩和や利下げの可能性が燻っているため、過剰流動性の行き先として比較的金利が高く、リスクの低いこれらの国に向かっていると思われます。また、ギラード豪首相も豪ドルが今後数年間高止まりするだろうとの見解を示したことも上昇の要因となったようです。欧米の株価の動きと豪ドルは比較的相関性が高いと見られることから、リスク要因としては株価が急落する場面ということになります。ただ、NZドル/豪ドルは21日移動平均線からの乖離率が昨日のクローズレベルで3.515%に達していることもあり、調整入りするリスクが伴っていると言えそうです。
ギリシャの債務交換はIIFが民間債権者との債務減免は最終合意に近付いており、週内決着する見込みとの認識を示しています。ベニゼロス・ギリシャ財務相は実質の減免幅が70%を和回っているとの見通しをしめし、2/13までに議会の承認を取らなければなりません。引き続き綱渡りの状態が続きます。このため、昨日は一時1.32ドルを回復したユーロ/ドル、100円台後半まで上昇したユーロ/円もここからは上値が重くなるのではないかと思います。
ドル/円は昨日76.03円まで下落しました。安住財務相は昨日、本日と円高けん制発言を行っていますが、市場では米財務省の為替報告での本邦政府・日銀の介入への牽制があるため、実弾介入には早急に踏み込みにくいとの見方が強いため、本日のバーナンキ米FRB議長の下院での議会証言などを受け、ドル安センチメントが続けは76円を割り込んでくると思います。ただ、75円台では日銀によるレートチェックなども行われる可能性があり、状況によっては荒い値動きになるかもしれません。
■ZARJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
南アランド/円は1/26の9.94円の高値をつけ調整となりましたが、一目均衡表(日足)の遅行線が雲に支えられ、雲を上抜けてきました。また、実勢レートは距離があるものの基準線で支えられました。このため、上昇が継続する可能性が高いと思いますが、前出高値の9.94円を上に抜けられなければ、ダブル天井を形成する可能性もあります。昨年10/31の高値の10.15円が一目均衡表(週足)の10.13円とほぼ同値であるため、この近辺までと思われます。
■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY 
76円割れトライ中
EURJPY 21日移動平均線(99.30円)がサポートとなるか
GBPJPY 
一目均衡表(日足)の基準線(119.70円)がサポート
AUDJPY 一目均衡表(日足)の基準線(80.47円)がサポート
NZDJPY 一目均衡表(日足)の転換線(62.77円)がサポート
CADJPY 21日移動平均線(75.94円)がサポートとなるか
ZARJPY 一目均衡表(日足)の遅行線が雲を上抜け
NOKJPY 一目均衡表(日足)の基準線(12.97円)がサポート
MXNJPY 一目均衡表(日足)の転換線(5.90円)がレジスタンス
HKDJPY 年初来安値更新
SGDJPY 一目均衡表(日足)の基準線(60.47円)がサポートとなるか
EURUSD 一目均衡表(日足)の雲がレジスタンス
■変動率からの予想レンジ 08:18→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日はギリシャの債務交換を巡る不透明感からロンドン時間序盤にはユーロが下値を試す展開となり、ユーロ/ドルが1.3026ドル、ユーロ/円が99.25円まで下落しましたが、ドイツ、ユーロ圏などの製造業PMI(購買担当者景気指数)が宇和ブレしていたことや独の国債入札が好調だったことやポルトガルの短期債の入札が無難にこなされ、調達コストも低下したことで、ユーロ/ドルはストップロスを巻き込んで1.3152ドル、ユーロ/円も100.05円まで上昇しました。NY時間にはギリシャの債務交換協議、合意まで数時間と米メディアが報じたことで、ユーロ/ドルが1.3218ドル、ユーロ/円が100.70円まで上昇しましたが、IIFが合意まで数日かかるとコメントしたことから上げ幅を縮小してクローズしました。
ドル/円はユーロの堅調推移から、NY時間に一時76.03円まで下落して、昨年10月末の本邦政府・日銀による介入後のドルの安値を更新して76円割れを試しましたが、失敗したことで一時76.35円まで戻したものの、戻りは鈍く再び76.20円近辺へと下落しています。
この日も上昇は豪ドル、NZドルなど資源国通貨と新興国通貨でした。豪ドルはギラード首相が「豪ドルは今後数年間、比較的高水準に留まるだろう」と発言するなど、過剰流動性は豪ドルに向かいやすくなっていると思います。豪ドル/米ドルは昨年10/27以来の1.0738ドル、NYドル/米ドルは昨年9/9以来の0.8355ドルまで上昇しました。
クローズはドル/円が76.16円、ユーロ/ドルが1.3157ドル、ユーロ/円は100.25円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
2/2(木)
・ 09:30 豪 12月 貿易収支
・ 09:30 豪 12月 住宅建設許可件数
・ 16:00 スイス 12月 貿易収支
・ 18:30 ユーロ圏 スペイン国債入札
・ 19:00 ユーロ圏 12月 卸売物価指数(PPI)
・ 19:00 ユーロ圏 フランス国債入札
・ 21:30 米国 1月 チャレンジャー人員削減数
・ 22:30 米国 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値
・ 22:30 米国 前週分 新規失業保険申請件数
・ 23:00 米国 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
・ 23:00 英国 ポーゼン英中銀金融政策委員会(MPC)委員講演
・ 00:00 米国 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長下院議会証言
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